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タートルシステム

1 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 18:41 ID:j6gK4dTR
「優れたトレード技術は人に教えられるか?」
二人の優秀なトレーダーが議論したあげく実際に試したら、
生徒の大半が優秀なトレーダーになってしまいました。
ただ教えられた生徒には絶対に内容を漏らさない、という約束があったのですが、
そのうちの一人が本を書いてセミナーまで開いてしまったのです。
これがタートルシステムです。
このシステムについて議論しませんか。

タートルシステム
http://www.turtletrader.com/langja.htm
本「タートルズの秘密」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/detail/-/books/4939103188/contents/ref=cm_toc_more/250-4587936-4178665

2 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 18:55 ID:eqaf+8MO
タートルシステムって勝率35%くらいだろ?
現実にやるにはこの勝率では精神的に耐えられない奴が大勢いる。
たとえトータルで儲かるとしても俺はやりたくない。
連敗が頻繁にあるような手法は俺の考えでは優れた手法とはいえない。

3 ::04/01/29 19:00 ID:j6gK4dTR
重要なのは勝率ではなくあくまで利益率だと考えます。
利益率が高いのが分かっているのであれば、
低い勝率でも精神的に耐えるべきではないでしょうか。

4 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 19:06 ID:MBxX9ZHU
タートルシステムは完全に論理的な手法だから
日本でも売ってる本を読めば議論する必要は無いでしょうね。

5 ::04/01/29 19:28 ID:j6gK4dTR
そうですね。
そこで私が気になっているのは、誰か日本で検証した方がいるか、
ということなんです。
それと、優秀なシステムなのに日本で使ってる方の話をあまり聞かないこと、
また、http://www.turtletrader.com/langja.htmでコースの販売をしていますが、
体験者の話が聞けないか、ということなんです。
ひょっとして、上手くいくが故に黙して語らず、なんでしょうか。

6 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 19:34 ID:8mTRrQ3K
たけー本だな

7 :イケてるじゃじゃ馬:04/01/29 19:36 ID:x/l4emll
勝率も利益率も低ければ逆をすればいいのですが、勝率が低く利益率が高いのは厄介ですね(^。^)y-゜゜゜

8 :sam ◆6xqjXqgnW. :04/01/29 19:46 ID:9r9+eYLl
タートルの仕掛けが失敗に終わった時のみに注目して、逆(失敗した方向)
に仕掛け短期に利食いする「タートルスープ」というものもあるようです。
(始めてみた時は笑いました〜勝率は高いようです。)

9 ::04/01/29 19:47 ID:j6gK4dTR
>>6
本、高いんです。そのくせ薄いんです。
結局決心がつかず、興味のあるところだけ立ち読みしました。

>>7
本にシミュレーションが載っていたのですが、
いろんな銘柄を広く扱っていて、結構損益になっている銘柄もあるんですよ。
でも最後は「トータルでこれだけプラスだからいいでしょ」って感じなんです。
正直怖いと思いました。


10 ::04/01/29 20:07 ID:j6gK4dTR
タートルスープ調べました。笑いました。
でもまともな方法なんですねぇ。
http://members.at.infoseek.co.jp/J_Coffee/technical4.html#turtlesoup

ちなみに、タートルシステムの説明は以下が分りやすいようです。
http://members.at.infoseek.co.jp/J_Coffee/technical3.html

11 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 20:35 ID:pipydRTp
なんだっけ? 確か一回成功したら仮想売買する奴だよね?
えーッと…そうそうP/Lフィルター! 

ところでタートルみたいにN日の高値を抜けたら買って、M日の安値で仕切るって
いうのはみんな無意識にやってるんじゃないの?
使ってる人たくさんいると思うよ(厳密にはそれぞれ手を加えてるだろうけど。

12 :sam ◆6xqjXqgnW. :04/01/29 21:14 ID:9r9+eYLl
「タートルスープ+1」と言うのもあって、その日だけではなく、翌日に
戻ってきた場合も使えるようです。
実際には、その相場の値動きにもよると思いますが+2〜3日位の間に
戻ってきた場合、仕掛けてもいいようです〜。
私の場合は、機械的には使っておらず、参考程度に見ているので、詳しく
検証はしておりません。

13 ::04/01/29 21:41 ID:j6gK4dTR
>>11
直前の高値や安値を抜けたら誰でも参考にするけど、
特に日にちは限定していないと思います。
仮に10日と決めてても、11日前の高値を抜けて、無視できるでしょうか。

また、同様のシステムを組み上げて参考にしてる方は確かに多いでしょうが、
あくまで参考にするだけで、運用はしていないとも思うのです。
勝率の低いシステムの指示に従うのは怖いし、とても出来ません。
そのためにはよっぽどそのシステムを信じていなければならないからです。

はたして信じられるんのか。皆さんどうお考えですか。

14 ::04/01/29 21:43 ID:j6gK4dTR
>>12
「タートルスープ+1」ですか。。。
参考程度に見られてると言う事ですが、
感覚的にはどうでしょうか。

15 :イケてるじゃじゃ馬:04/01/29 21:53 ID:x/l4emll
一応これの使えるソフトは、Fチャート、エッジトレーダー、トレーディングマスターがありますが、それ以外にもありますか?

16 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 22:02 ID:XSmDXb5w
どっかに、元タートルズが開いてるサイトで、タートルシステムのフルドキュメントのPDFかなんかが落とせる場所がある。
英語だが。結構ごちゃごちゃしてて読む気はなかった。
まあ2%以内とかのマネーマネージメントと、X日のドンチャンブレイクアウトだ。要は。

17 :sam ◆6xqjXqgnW. :04/01/29 22:03 ID:9r9+eYLl
1さん。
う〜ん、10ブレイク辺りがちょうどいい感じでタートルスープが働く
ように感じます。しかし、ブレイク→戻し→仕掛け→またすぐ再度
ブレイク・・・と言う事が結構有ります。タートルスープの騙しですね。
その場合、窓を開けて大きく持っていかれてしまうことが多いのです。
日本の市場は、日々窓を開けて寄り付く事が多いので、肝心な利益確定
のストップの注文があまり有効に働かないようです。
でも、未検証ですので微調整と商品の選び方では、使えるかもしれません。
(視覚的にしか見ておらず、正確に日数などを測っていないので、
 もしかしたら、正確に使えばもっと仕掛けが厳選されてうまく行くかも
 しれないです。)
私の売買は、どちらかと言うとタートルズのほうに近いと思います。
>>15さん。
使えるソフトがあるとは驚きです。
そんなに有名?それとも一見当たり前の動き?なので騙しも起こると・・。

18 :◆WNrWKtkPz. :04/01/29 23:23 ID:j6gK4dTR
>>15
なるほど。HLバンドですね。それならMBFのFuturesAnalistにもついてますし、
かなり一般的な指標のようなのでどんなソフトでもついているのではないでしょうか。
しかしどれも4週間のみで2週間バージョンはついてなさそうですね。
蛇足ですが、エッジトレーダーとトレーディングマスターのHLバンドの説明が、
全く同じなのですが何か関係が有るのでしょうか。
ただエッジトレーダーでは、リチャード・ドンチャンがタートルズを教えた、と間違っていますが(w
http://www.investechno.com/et/help/shihyou/techoff/A05.htm

>>16
元タートルズのラッセル・サンズのセミナーのページ
http://www.liontrader.com/Richard-Dennis-Turtle-System-taught-by-turtle-trader-russell-sands.htm
はあるのですが、そのページではないようです。
良かったらフルドキュメントのPDFが落とせるページを教えてくれませんか。

>>17
わざわざありがとうございます。
参考になりました。
しかしストップの注文が正しく働かないのは困りものですね。


19 :◆WNrWKtkPz. :04/01/29 23:46 ID:j6gK4dTR
訂正です。
HLバンドの日数の設定はいろんなソフトで変えられるようです。
私のMBFのFuturesAnalyistは変えられませんが。。。

20 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/30 01:18 ID:uhKv3wp3
タートルシステム昨日今日とストップレベルまで下がる銘柄が続出して
まじで気分悪い、2日でBMW1台分位含み益が消えていった、まあ泡みたい
なもんだけどね

21 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/30 01:28 ID:HO4Nstn+
はいはい。

22 :◆WNrWKtkPz. :04/01/30 11:54 ID:av0oaE8c
誰かタートルトレーダーのコースを受けられた方いますか?英語ですけど。。。
https://www.turtletrader.com/order/order.html

ラッセルサンズが3月にシンガポールでセミナーするのですが、
ウェブサイトが全然違うんですよね。
ひょっとして上のウェブサイトって関係ない第三者がやってるのかも。
今問合わせのメール書きました。返事が来たらレポートします。

23 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/30 16:13 ID:qG25750X
>>17
為替なんかはわりと適応できるんじゃないでしょうか?
ドル円、介入相場には対応しづらいでしょうが・・・
ユロドルは歴史が浅いしなぁ

24 :◆WNrWKtkPz. :04/01/30 18:17 ID:av0oaE8c
返事来ました。
指示されたページを見ろと言うので見たら、上に記したウェブサイトの単なる英語版でした。
タートルトレーダーの説明が延々と載っているだけです。
http://www.turtletrader.com/cu.html
再度、「お宅の会社と本物のタートルトレーダーの関係は一体何?」と、メール返しました。
また連絡します。

25 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/30 20:46 ID:h4wDHQlO
日本円、マルク、ドルインデックスなどで有効なのは実証済み
ユーロドルは歴史が浅いが実際にポートフォリオに組み込んで運用している
十分利益に貢献してくれている、むしろ問題はここ数年の日本円のほうかな

26 :◆WNrWKtkPz. :04/01/30 21:29 ID:av0oaE8c
>>25
察するところ、実際にそのシステムで通貨を主に運用されているようですね。
出来ればもう少し具体的なお話聞かせて頂けませんか。
何年やってて、ポートフォリオの規模はこれくらいで、平均収益が何%とか、
また、他の方法と比べての感想もあったら興味深いです。

27 :◆WNrWKtkPz. :04/01/30 23:43 ID:av0oaE8c
また返事来ました。
指示されたページをもっとよく読んでくれ、と書いてあったのでよく読みました。
ちなみによく読んでみると日本語のページとは内容が異なっていました。

結論。このウェブサイトwww.turtletrader.comは、
リチャードデニスやラッセルサンズとは関係ない第三者が
タートルトレーダーの名前を使ってやっている順張りトレード学校である。

Fobesなどの雑誌に載ってる評価から見るにうさんくさい所ではないらしい。
でもコースの元となったソースの中に、
Direct teachings from multiple Turtle Traders
と書いてる割に誰から教えてもらったのか書いてない。
リチャードデニスのインタビューが載ってるが、この事かもしれない。
個人的には、これでタートルトレーダーの技術を教えます(999ドル)、ってのは納得いかない。
真剣にコースを検討していたが、却下決定。
結局、コース名がTurtleTrader Trend Following Courseと書いてあるが、
ここでのTurtleTraderとは自分の学校のことらしい。
これは明らかに読者が勘違いするように仕向けてるとしか思えないのだが。
実際に中身はいいのかもしれないが、この姿勢は気に入らない。


28 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 11:59 ID:kM5im3vf
私は「タートルズの秘密」のコードで運用しています、www.turtletrader.comの999ドルの
コースにも興味はあります。ラッセルサンズが公開したコードと比較してオリジナルは
どのようなコードで記述されているかという点でね。しかしながらタートル本でも十分に
通用するので本家?のコースは購入していません。

999ドルですが、内容をきちんと理解して規律に従い運用できればその金額はすぐに
回収できると思います。ただタートルシステムは勝率が低く、ドローダウンが大きいの
で全てのシグナルに従えるかという部分で精神的に耐えがたい面もあります。リスク
を抑えて年率で2割から3割を目標にすれドローダウンも許容範囲に収まると思います。

29 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 21:24 ID:3LUmzjtS
>>25 介入があるから日本円がタートルシステムに向かないってこと?

30 :けのC ◆h4cp.buWhE :04/01/31 21:26 ID:UNX1V4/O
タートル?
亀?

ワシの亀さんはもう…

失礼しました。

31 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 10:39 ID:GHWAurs7
>>29
日本円、2003年は明確なトレンドが発生せず損切りが多発して手が合わなかったと
いう感想です。もちろん介入による影響もあるとは思いますが、システム運用上
介入がどうのというのは無視して気にしません。

どの市場で強いトレンドが発生するのか予測できないためポートフォリオに組み込む
銘柄構成が鍵を握ります。03年、02年共にユーロが収益に貢献しました、ユーロ
を構成銘柄から外すトレンドフォロワーはいないと思いますが、ユーロを外している
と年次の収益はガクンと落ちるでしょう

32 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 21:17 ID:cK7JoVGD
>>31 たしかに2003年のドル円は、チャートがトレンディじゃないですね。ポンドも最近トレンディやないし。

タートルシステムだと、ドル円とユーロ円のほかにつかえる市場ってどんなのがありますか?(日本の市場にあるもので


33 :::04/02/01 21:18 ID:xSVGhLXk
25歳。
去年まで金無し君だったけど、オンラインカジノとパチンコで
二年で350万貯めた。一度やってみなよ。
初回のみだけど、1ドル以上のチップを買えば30ドル(4000円くらい)貰える。
もらうだけもらってプレイせずに換金することもできるし、ルーレットで赤か黒に
思い切って賭けてしまえば50パーセントで二倍になる。
金なきゃオフラインでゲームすればいいだけ。暇つぶしになる。
ビデオポーカーとかスロとか色々あるのでマジでお勧め。

http://www.casinofantasy.com/~199o/japanese/


34 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 17:02 ID:2Z3e1fv7
タートルシステムも思い切って賭ければ一年で倍になるぞ
うふ、途中で半分になって止めちゃう可能性大だけど

35 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 09:20 ID:vl2qt25F
http://www.originalturtles.org
このオリジナルタートルスってなんぞや
999ドルで買わなくても、これで十分かもしれないぞ
むむ、オーダーはSTOPを置かないと書いてあるぞ、マーケットをモニターして
Limitで入れろと、でもな1日中見てるわけにもいかないからSTOP使うしかないよな

36 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 09:47 ID:hvufDS1H
$999のturtletrader.comはトレードなんかしたことのない
クソ野郎が運営していて、自分の金で相場張ってない奴に
何がわかるのか?サポートなんて期待出来ないし$999ドル
をドブに捨てるようなものだと、オリジナルタートルに
書いてあるような気がする

37 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 12:46 ID:MzKQhvKY
4年位前からのドル円とユーロ円をくらべると、ドル円のほうがもうかってる。

38 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 14:33 ID:ilCFi8kQ
つか、パンの本で十分じゃね?

39 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 21:12 ID:MzKQhvKY
タートルズの秘密で2ATRの損切りにするのが載ってたけど、ドル円だとちゃんとしたトレンドに対する始めの仕掛けで引っかかり過ぎないか?


40 :◆WNrWKtkPz. :04/02/03 21:18 ID:PDjd/zDY
>>36
訳正しいです。その通りです。笑いました。
最初だまされそうになった自分も笑える。


41 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 00:58 ID:Ptw5crfe
>>39
日本円、最適化すれば2Nよりタイトにしたほうが最終利益は大きくなります
円先物だと1.5あたりかな、当然ロスカットが多発して勝率が悪化します
この値は銘柄によって2以上が良かったり1以下がよかったりまちまちです
2Nという値は中庸でよろしいんじゃないかと思いますがどうでしょう

42 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 04:18 ID:Ptw5crfe
>>40
自分も実は騙されそうになりましたよ
http://www.turtletradingsoftware.com/forum/viewtopic.php?t=56
これ読むと、$999のTT.comはコケにされてます・・・
上記サイトのVeriTradeというソフトはどんなんでしょうね、高いですが


43 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 03:24 ID:Js8kP/Lg
ラッセルサンズ自身がもうトレンドフォローはアカンっていってファンドたたんだのが気になるな

2001年7月31日にファンドの運用を停止した。約3年間で利益が出なかった(10%の損失)の最大の理由としている。
ファンド停止の際に、長期トレンドフォローはもう通用しないという声明を発表した。ただし、その1年後にはトレンドフォローはまだ死んでいないとも言っている。
投資講座の販売を巡って、仮説の成績を実際のものであるかのように見せかけた(義務付けられた警告を行わなかった)などとして、全米先物協会から2万ドルの罰金を科された



44 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 21:41 ID:/QWVUOeH
たしかに大手トレンドフォロワーの中には最近ぱっとしない成績の
所も見られますがHawksbillあたりはここ数年は2割から3割以上
運用報酬控除後であげてますし、サンズは不振で投資家が資金を
引揚げたんじゃないですかね、もともとサンズのファンドって
いまいちだったんじゃないの?

45 :Omoti助卒@特殊投機強襲部隊 ◆hFOmotia5o :04/02/05 22:38 ID:Oh7ehgXZ
    /ノ 0ヽ      ここまで読まずに飛び入りカキコ 
   _|___|_     タートルズのシステムって
   ヽ(*´д`* )ノ     「20日移動平均線上方ブレイクアウトで買い」
     | 个 |        「10日移動平均線下方割り込みで手仕舞い」  
    ノ| ̄ ̄ヽ      ってものでしょ?「仕掛けは慎重に、手仕舞いは速く」が 
     ∪⌒∪      特徴 原始的なブレイクアウトシステムだと思う
               今、漏れが興味があるのは
              「ボリンジャーバンド上方ブレイクアウトで買い」
              「パラボリックSAR接触で手仕舞い」というシステム、、、
              少し進化してるでしょ?


46 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/07 23:18 ID:wLMrcriC
サンズの本って立ち読みだけど、技法に関してはチャンネルブレイクと二分の1N仕切り法くらいだったような。
タートルズの講習って何週間かやるんでしょ?
他にもイロイロ秘密あるのかな


47 :◆WNrWKtkPz. :04/02/10 21:24 ID:KO3L41QY
皆様、
そろそろここも落ちそうな気配が漂って参りました。(w
御記入下さった方々に事前に御礼申し上げておきます。

 それでは、ごきげんよう!

48 :sam ◆6xqjXqgnW. :04/02/11 11:20 ID:7FYcFswd
おはようございます〜♪。
NYの原油は一昨日タートルスープが発生して、昨夜きれいに上昇しましたね!。
シカゴコーン、大豆も昨夜タートルスープ発生でしょうか?。
きれいに行けば、このまま下げるのかも知れないですね。常に見ていると意外と
面白いですよ。
落ちてしまうのはもったいないので、一応あげて見ます〜。

49 :sam ◆6xqjXqgnW. :04/02/11 11:44 ID:7FYcFswd
私の個人的な見解ですけど・・
NY原油の動きから考えれば、3日ほど前から上昇に転じる可能性を
考えておくべきだったということになりますね〜(東京GS、灯油)。
シカゴコーン、大豆は、このまま下げるか、もしかしたらもう一度
上昇するが原油と同じく高値更新は出来ずに下落に転じる可能性も
あると思われますね〜もちろんタートルスープ失敗で上昇の可能性も
あるわけですが・・・
以前、参考に見ていると書き込みしたのはこの辺りの可能性です。
直接トレードにはつながりませんが、少し早めに用心することが
出来るような気がします〜。
ウリボー殿に感化されて(笑)・・・皆で儲けましょぅ〜♪。うひゃ

50 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 18:25 ID:fPCtg2LQ
亀汁?

51 :◆WNrWKtkPz. :04/02/12 21:20 ID:+J1CyvP9
落ちると思ったのに、上がってしもうた。
トレンドを見誤ったらしい。

これがタートルスープと言うものなのか・・・?!

52 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 21:40 ID:lXokHAGU
ここは亀関係のサインが出たら書くスレってことでFA?

53 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 00:02 ID:ab3ZgKv1
通貨はタートルスープ出にくい気がするなぁ

54 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 13:28 ID:u8uPsmh0
NY原油がタートルスープ???

うちのタートルシステムは売りポジション発動していないから
スープにはされてないぞ



55 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 13:37 ID:u8uPsmh0
シカゴコーンと大豆はすでにタートルシステム的には1月からロングなわけで
ここで買いに入ることはないだろう、しかーし大手CTAはコーンや大豆などの農産物系
は組み込まないと思われる、タートルスープなんて言葉だけ一人歩きしてる感じ、
リンダ女史に洗脳されすぎ

56 :sam ◆6xqjXqgnW. :04/02/13 13:41 ID:jdKe8NB9
私も、売買システムとはまったく無関係にさらっと見ているだけなので、
間違っていると思ったら気になさらないでください〜。

57 :曲がりや:04/02/13 13:44 ID:MKGM/sFp
最近「七福神」というサイトが人気あるみたいですが、コーン今日からうりになっていますよ!
どうなんですか?

58 :曲がりや:04/02/13 13:59 ID:MKGM/sFp
すみません。書き込むとこ間違いました。

59 :ほのぼのレイプ:04/02/13 14:09 ID:NXtRGMm3
曲がりや殿
そのサイト教えて下さーーーい

60 :取れん怒信者:04/02/13 14:15 ID:q+ASDY6J
>>32
冷静にね
http://www.geocities.jp/qxxkb777/
青柳利則だから取り扱い注意!

61 :取れん怒信者 :04/02/13 14:16 ID:q+ASDY6J
失礼
>>32 ×
>>59 ○

62 :松井:04/02/14 23:59 ID:U+W2vB4+
もう使えませんか。

63 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 13:00 ID:OpKpH4ak
通貨でタートルシステムやってる人って、プロフィットファクターいくつぐらい行きますか?

64 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/18 22:29 ID:cvpGJl/E
ここ数日で一気に13市場にポジションが建ってしまった
逆に行くときびすいかもすれないな、スープにされないといいな


65 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/20 22:43 ID:lFHajUT4
やば、まじでスープ状態、厳しいな
あまりカキコないけど、今時タートルシステムなんて時代遅れかな
時はデイトレ、超短期売買の時代だからね

66 :前田:04/02/21 01:14 ID:HoafMGig
逆張りの時代でっせ。

67 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/22 05:56 ID:Ct1VwHZF
>時はデイトレ、超短期売買の時代だからね
どこのデイトレ屋のセミナーで洗脳されたんだ?

68 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/22 07:06 ID:jEGYiCX7
トレンドがある限りトレンドフォローは不滅

69 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 08:54 ID:m/Sptgp4
システムに古い新しいもあるのかな。基本は統計でしっかりした裏付け取る事だと思うが。


70 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 09:40 ID:7vV3sbqA
>>67
はて、最近はデイトレデイトレと騒いでるやつが多いと皮肉っただけだが


71 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 21:54 ID:4Wvm1tlN
25歳。
去年まで金無し君だったけど、オンラインカジノとパチンコで
二年で350万貯めた。一度やってみなよ。
初回のみだけど、1ドル以上のチップを買えば30ドル(4000円くらい)貰える。
もらうだけもらってプレイせずに換金することもできるし、ルーレットで赤か黒に
思い切って賭けてしまえば50パーセントで二倍になる。
金なきゃオフラインでゲームすればいいだけ。暇つぶしになる。
ビデオポーカーとかスロとか色々あるのでマジでお勧め。

http://www.casinofantasy.com/~199o/japanese/




72 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 11:45 ID:VAJt3XN0
おまいら、めちゃくちゃ儲かってるだろw
しんじられんけど、俺もw

73 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 11:46 ID:VAJt3XN0
あとは、ストップ安で手仕舞いできないリスクだけを見てればいいだけか?

74 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 18:18 ID:oQFAV3fW
>>72 やっぱ儲かってるの?円安方向に動いてからトレンドが発生してるみたいでテクニカル派も「適合するようになった」と言ってたから気になっていたんだけど・・・


75 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 20:30 ID:pqda4S28
おれはいまいちだな、年初は良かったんだけど
2月はドローダウンが大きかったな
金融先物しか組込んでないし、農産物を組込んでるとウハウハ
なのかな、いいな。現在は債券、金利をスーパーロングだから
これまたリスキーなポジションだ。JGBに利が乗ってるのが救いかな

76 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/09 09:42 ID:osuAqKEp
このスレのびないね、タートルというかまったりトレンドフォロー派
は少なくなってしまったのかな?ドローダウンが大きいシステムは
嫌われるからね。でもねドローダウンの裏に利益があると思うんだな。

さて現状のタートルシステムは、ドローダウンから回復しつつある
雇用統計の発表で債券が急騰した結果ですが、このまま上昇トレンド
に入るかは不明。トレンドがわかれば苦労はしないけどね

77 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/09 09:52 ID:prCOs2kB
勝率が35%程度の手法を現実にやるやつはあまりいないだろうな。
連敗が多すぎて例えトータルで儲かるとしても精神的に耐えられない。

78 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/09 19:48 ID:sfDHhc9/
その勝率の低さがなんとも自虐的でいいのよ、どかーんと資産が増えた
と思いきや次にくるドローダウンで思いっきり減少。しかし年間でみると
利益になる。やりにくい手法だからいまだに使えるのかもね。

ポートフォリオトータルの評価だと勝率は45%は越えるんだけどね


79 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/09 20:13 ID:DPvNltjf
俺は勝率50%以下のシステムはトータルで儲かるとしても不良品だと思ってる。
遊びでやるならいいかもしれけど本格的には出来ない。

したがって亀システムは俺にとってはまったく魅力がない。

80 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/10 00:34 ID:Z9Zp/sCu
某元ディーラーさんの書いた本には 勝率は3,4割をむねとすべしみたいに
書いてあるし、自分もそんな感じだけどね。
つらい時期もあるから大変なんだけど、ホームラン狙いは理にかなってると思う

81 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/10 09:01 ID:Kdes7+fF
勝率を出すなら10割無いと儲かるとは言い切れないよ。
勝率=利益では無い。
勝率8割とか言う奴がよくいるが損してるんだろうな。


82 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/10 09:10 ID:gKHNw2DF
>>81
お前、勝率と利益混同してるだろ?
勝率=利益じゃないぞ!
勝率1%でもトータルで儲かることもあるし99%でも損することもあるぞ!
実際にタートルは勝率30〜40%でもトータルでプラスになるんだから。

83 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/10 09:57 ID:Kdes7+fF
>82
だから「勝率=利益では無い」と書いてるでしょう。


84 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/10 11:12 ID:HlXul/de
>>81
つまり、勝率10割でない限りは、いくら高い勝率(8割とか9割)でも
利益をあげているとは言い切れない、てことですよね?
負けトレードでそれまでの利益を吹き飛ばしてしまう可能性もあるわけだから。

何度も繰り返されている話のような気が。
相場に限らず、ギャンブル一般でも。

85 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/10 19:50 ID:gKHNw2DF
勝率35%のタートルは使えん!

86 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/11 06:28 ID:b0z4UzSZ
勝率が6割とかでも使いにくいシステムはあるからな
勝率4割前後のタートルの方がましな結果だったりしてな
皆が使えないと捨てる亀システム、だからこそ機能するのかも


87 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/11 07:59 ID:Zws393ZS
資金が多いほど有利なシステムと聞いたことがあるが・・・・・

88 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/11 09:53 ID:b11ucHju
最低でも50万ドルはほしいところ
出来れば100万ドル以上あれば理想的なポートフォリオ
が組めるよ

89 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/11 11:13 ID:F10qClwK
タイムフレーム変えたらどうなるんだろ?
一日じゃなくて一時間単位とか。
ボラティリティが小さくなるかわりに、ノイズが増えて、ダメかな?

90 :増田:04/03/11 11:25 ID:64+B54Uz
私のりましょうか。

91 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/11 11:32 ID:tBVKPTGG
短期売買で勝率低い最悪のシステムになりそうだ

92 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/11 11:44 ID:F10qClwK
気が向いたらテストしてみる。

93 :わん:04/03/11 21:17 ID:rywXY6fB
1.過去20日間の最高値(最安値)をとったら、新規に買う(売る)

2.自分の建玉に逆行して過去10日間の最安値(最高値)をとったら、その玉を仕切る。

3.新規に建玉したあと、逆行して引かされたなら、価格の2%を厳格に守り、損切りしなさい。

こんな簡単なシステムで儲かる!
勝率30%台で続けるのが人間にとって苦しいけど。

94 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/11 22:03 ID:5l+c/9GG
損きり2パーセントって、そんなの小額投機家には無理。
50万の資金があるとして、損きりは1万
ガソリンなら100円。
100万の資金なら200円
まさに天底を捉えないと勝てない、勝率30%も行くわけない…

それに例え勝率30%だとしても3回に1回確実に勝てるわけじゃなし。
勝率3割なら10連敗以上は頻繁に発生する。

95 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/11 22:10 ID:nb/kxkeP


「平成三十年」
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/7553/

97年に堺屋太一が予測していたことです。

>中国の原油輸入急増に伴い、世界の原油の中東依存度が異常に高まる。
>平成20年までに世界的な資源危機に火がつく。
>その結果、エネルギー、希少金属、食糧の国際価格が急騰し、
>世界的なインフレに見舞われる。  

96 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/11 22:12 ID:5l+c/9GG
>>94
訂正

天底は捉える必要ないね、このシステムは_| ̄|○ 

97 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/11 23:06 ID:M+gsAv4B
まともにテストして採用を検討した人はいないのかな
俺のポートフォリオの勝率は3割なんて低い数値ではないぞ
あと、50万円じゃ分散できないから無理だ、50万ドル用意しないとね

相性の良い相関性の強い銘柄で構成した場合、10連敗は当然ありうる
だから個別のリスクとポートフォリオリスクで建玉をコントロールする
必用があるのよ

98 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/12 00:02 ID:ATJaiflk
>>97
2%*10連敗なら
-20%
これは許容範囲。
精神的なモノはきつそうだが・・・

99 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/16 11:50 ID:oU60evpU
おまいら、P/Lフィルターとか何らかのフィルター使ってる?


100 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/17 02:54 ID:tPBGMVBH
カリタを使ってるけど何か?

101 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/17 10:16 ID:argCtx64
>>100
カリタかよ、普通すぎ
ネルで入れろよ、うまいぞ

102 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/18 10:13 ID:D8A5BBU5
"Something somewhere in the world always goes up." --- Dr. Faber
(世界のどこかで何かが上昇している)


103 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/18 15:38 ID:kHdqxwGh
そろそろシカゴ円先物ロングだな、FXはドル円106.29をブレイクでエントリーだな
円はここ最近あまり相性がよくないから要注意だな


104 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/19 00:13 ID:16g6PVDR
げ、日本円出来たけど執行が悪いな
なんで9397STOPで9404でFILLなんだよ、time&sales確認したけどおかしいぞ
こりゃクレームだな

105 :リン:04/03/19 00:30 ID:8Uww8q2S
個別株買いで優位性あるのでしょうか。
オプションヘッジで。

106 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/19 12:17 ID:16g6PVDR
JY Japanese Yen-CME Long 1 0.9397
GC Gold-COMEX   Long 1 412.3
ED Eurodollar    Long 1 98.31
NK ikkei 225 Index   Long 1 11010
US Treasury Bonds  Long 1 112.031
CL Crude Oil    Long 1 34.18
FV Five-Year    Long 1 112.11
TY Treasury Notes  Long 1 113.61
EB Euro BUND   Long 2 114.23
EB Shaz     Long 6 106.05
EB Euro BOBL   Long 2 111.35
FE Euribor    Long 4 97.66

現在のポジション

107 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/27 01:19 ID:ECvDLk4w
タートルシステムで運用して数年になるが
過去を反省すると、全のシグナルに従っておけばより良い
結果だったなということだ

108 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/27 16:14 ID:GCmKa0CG
しかし実際にこのシステムでやってる奴がいないと言う事はやはり現実的でないと言う事だろう。

109 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/27 22:39 ID:ECvDLk4w
そうだよね、このスレぜんぜん盛り上がらないしねやはりこのシステムで運用してる人は
ほとんどいないのかな?毎年プラスなんだけどね、ドローダウンが深くなることがあるから
耐えられないのかな

このシステムは現実的じゃないと敬遠されるからこそいまだに通用するのかもしれない


110 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/28 03:06 ID:MM1Uajg1
デニスが最後ファンド半分?にしちゃったってのが怖いね

111 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/28 15:02 ID:zdaBYHKQ
ポートフォリオの構成が重要なわけですが、80年代にトレンドフォローが機能していた
市場でも90年後半から2000年台にかけて機能しなくなってしまったものが多くあります。
このため過去に高パフォーマンスをあげたCTA達も年々利益が減って来ているのかも
しれません。私のポートフォリオ構成もこのまま機能するとは限りません、ここらへんが
難しいところかもしれません、突然機能しなくなった時にシステムを維持しつづけること
が困難になるでしょう、そこが最大ドローダンのワーストポイントだったりするのですが。

112 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/31 14:43 ID:EauK3vla
ドローダウンの許容量を決めていますか?
例えば、当初資金の20%、とか。
それを超過したら何らかの見直しが必要、という判断の基準として。


113 : :04/04/01 03:25 ID:M1u5M8lM
現在使用しているポートフォリオの推定ドローダウンは最悪で30%です
これは未実現の最大値洗益からのドローダウンなので実際の資産減少
は2割程度に収まることが多いです。ドローダウンが2割を超えた場合は
ポジションサイズを縮小することにより対応して生き延びてきました。
縮小することにより回復に時間がかかりましたが資産が半減するよりはましです。

114 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/01 11:58 ID:f5Q230W7
>>113
サイズ縮小では、残高の推移をスローダウンさせるだけだと思うのですが。

115 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/01 12:09 ID:f5Q230W7
と思ってたら、
http://www.originalturtles.org/docs/turtlerules.pdf
のAdjusting Trade Sizeの節に似たようなことが書いてありますね。

116 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/01 15:57 ID:88PSn7cf
>>114
わかっていいない発言だね。

117 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/01 19:48 ID:f5Q230W7
>>116
と、おっしゃると?

118 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/02 02:01 ID:I4Nwn58B
>>117
サイズ縮小は、リスク管理のスタンダードな手法であり、現に、113氏も生き延びてきたと言ってるだろう。
相場では、生き残ることがなによりも肝心で、一時的な利益では幻のようなものだ。
要するに、リスク管理をわかっていないだろうということ。

119 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/02 02:37 ID:Pog7c8Rn
>>118
スタンダードだってのは分かる。実際、僕もそうしてる。
単なる連敗続きの後なら。
でも、そのままじわじわとさらに減りつづけることもあるでしょ。
ドローダウンがかなり大きくなってしまった場合の対応として
合理的な方法と言えるのかな?

それから、相場でなによりも肝心なのは利益を出すことであり、
残高を維持することはそのために必要なだけでしょ。


120 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/02 09:35 ID:D0Xi6ez+
>>119
そうですね、現実にドローダウンが3割を超えてさらに進行し
4割を超えてくると、これはもう精神的に耐えられないでしょう。
実際に私も初期のころに体験しました、資金に対してリスクが大きく
ドローダウンに絶えられなくなり、運用を完全に停止して休みを
入れてポートフォリオを組みなおし、仕切り直してからら再開
しました、その際に個々のリスクを減らしてポートフォリオ全体
のドローダウンを抑える設計にしました。

大手CTAの運用成績を見ても年々トレンドフォローは過去ほど利益を
上げることが出来ない状況になりつつあります、しかしながら
年間で3割は余裕で狙える手法ですからとにかく継続できること
が大切です、なのでリスクを抑えてドローダウンをうまく乗りこなして
行ければと考えています。

121 :元初心者:04/04/02 22:51 ID:vHQ+KB+o
そうなんだよね 練りに練ったシステムでもは入口が悪く、資金20%減でプッツン。
中途半端に闇雲なアクティブ勝負に走り一気に半分以下になった。
それで開き直ってから持ち直した。
今は練りに練りに練ったシステム売買も、傍らで行うアクティブも結果良好。
とはいえ、時折思いつきでとったポジはろくな事になったためしが無い。
思いつき、感情的売買は絶対駄目。これが結論


122 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/04/04 16:43 ID:Y/s9wkbD
>>1

1回にどれくらい賭けるのか、そこのところが重要だ。

例えば、勝率35%、勝つと証拠金5倍返し、負けると証拠金没収というゲームがあると、基本的に有利な条件でありながら、1回当たり資金の22%を超えてつぎ込めば損失が出る。

0.35 - ( 1 - 0.35 ) / 5 = 0.22

123 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/07 11:00 ID:pYaBN5Uv
ドル円、ユーロ円、東京ゴムでタートルシステムやってるんだけど、おまいらどんな商品でやってますか?

124 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/07 18:19 ID:U8uQHxR0


125 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/04/11 15:16 ID:QipAuRLD
>>123

白金、ガソリン、ゴム、トウモロコシ、大豆、コーヒー、粗糖。
鞘補正しているが。

126 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/12 00:44 ID:LHMPTaQ8
私は金融先物メインで全市場同一パラメーター値で運用しています
市場によっては最適化すると別の組み合わせを使用したほうが有利な
結果になるのですが、過度の最適化は好きじゃないので

みなさんは市場別に変更していますか?それとも同じですか?

127 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/12 00:47 ID:zsa4C7OK
僕はタートルは使っていませんが、
一切、最適化は行っていません。
全て、同じ相場とみなします。

128 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/12 01:16 ID:LHMPTaQ8
>>127
なるほどありがとうございます、基本性能の高いシステムはパラメーターの最適化
による影響は少ないと考えていますし、過度の最適化はシステムをダメにしてしまう
と思います。「究極のトレーディングガイド」にも定期的な再最適化よりも固定した
ほうが結果が良かったとありますね。

システムトレード研究所スレには最適化大好き人間が多いようで気になりました

129 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/04/12 19:46 ID:I2BCAoMG
>>126

どの市場でも同じパラメータでやれなければ、
よく出来たシステムとはいえない。だって、
市場が変化するということは、成功か失敗が
パラメータ設定に依存しているシステムはい
ずれ失敗するということなんだからね。


130 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/04/12 19:49 ID:I2BCAoMG
ちなみに、ラリー・ウィリアムズが{48, 24}という設定でタートルズのような
システムを作り、14銘柄中13銘柄で有効だという
結果を示してたことがある。そういうのがいいシステムなんだ。

131 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/14 09:00 ID:gptCBgIL
誰かタートルシステムに対抗してスネークシステム作ってくれ。

132 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/04/14 09:22 ID:B4O8W+8u
>>131

曲がりそうな気がするが……

133 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/14 16:51 ID:fwP8qwRT
タートルスープって↓の話と関係あるの?

ある男が、とある海の見えるレストランで「ウミガメのスープ」を注文しました。
しかし、彼はその「ウミガメのスープ」を一口飲んだところで止め、シェフを呼びました。
「すみません。これは本当にウミガメのスープですか?」
「はい・・・ ウミガメのスープに間違いございません。」
男は勘定を済ませ、帰宅した後、自殺をしました。
何故でしょう?


134 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/15 23:25 ID:Ng4kNkcf
私のポートフォリオは18市場です
勝率は全体で47%
ペイオフレシオ 2.37
プロフィットファクター 2.15
年々パフォーマンスは下がり気味ですね



135 :増田:04/04/15 23:36 ID:yEdXE1aH
負け組の死骸を食べて大きくなるからやね。
相場は食い合いや。

136 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/04/16 10:04 ID:lTcKtP/6
>>133

関係はないと思う。

137 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/04/16 10:05 ID:lTcKtP/6
>>134

私もそんな感じです。

138 :増田:04/04/16 22:54 ID:5/y7ghw4
ウミガメのスープとタートルスープの関係ほんとに知らないのですか?

139 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/04/17 01:10 ID:F4cK6ZTl
>>138

タートルズの戦略の初期出動だましを狙い撃ちするのが
タートルスープとタートルスーププラスワンだ。それ以外の
関係は知らん。

140 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/17 10:57 ID:xJ/b7T9a
>>138
知ったからと言って何の利益があるわけでもないだろう。どうしても知りたいのであれば、メールを出して聞いてみれば?

141 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/04/19 10:28 ID:YYPg6apF
保守

142 :元D:04/04/22 16:08 ID:uIeLb4oX
タートルズのシステムに関して勝率ばかりのコメントが目に付きますが、ポジションサイズや
分散による効果の方がこのシステムの場合 重要なのではないでしょうか。

143 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/22 19:39 ID:VcLosNvU
しかしこの程度のシステムを何万もする高額な本にして売るとは。
俺もだまされて買ったけどな。

144 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/23 02:52 ID:b4hMXl/C
サンズの本はポジションサイズの説明がいまいちなのが残念なところ
確かに2万は高いかもね、でも十分回収できたでしょ?
それとも後悔してるとか

145 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/04/23 07:10 ID:muXtnEC4
>>142

その通りで、それのまたシステムに含まれている、と思うがね。

146 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/23 09:08 ID:I4yVwA4a
>>142
タープ本でも似たようなことが書いてあったよ。
ブレイクアウトの部分はあまり重要ではないのかもしれない。

147 :ひでくん:04/04/23 13:02 ID:71Fux2TW
トレンドフォローは300万円はないとできませんんね。
>>99
フィルターってなんですか?僕は毎年勝ってますが・・・・・知識が(ーー)


148 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/23 14:56 ID:6fAdtZGx
タートルで破産した人います?

149 :その!%:04/04/23 15:28 ID:u7hx4P6h
ルールに従ってれば破産する前に売買不能になるだけだと思う(^〜^)


150 :その!%:04/04/23 15:28 ID:u7hx4P6h
つまり最低売買単位の建玉ができなくなるだけで証拠金がマイナスになることはない

151 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/23 18:25 ID:n28t+OvT
国内の商品先物をタートルでやってるやつはその限りじゃないだろ。

152 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/24 04:05 ID:qvAunzL8
>>151
ちょっと理解できないので証拠金がマイナスになる例を説明してください

153 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/24 12:50 ID:b7NSomK4
>>152
そのカキコで国内業者で商品先物をやったことがないのは明白だな。
どこでもいいから、国内業者のサイトに行ってみればよい。いくらでも説明してある。

154 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/24 14:29 ID:iUIQObgR
建玉に必要な維持証拠金と1日の値幅制限を考えれば国内の商品先物では残高マイナスにならない


155 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/24 15:28 ID:La2yxCWA
マイナスになる可能性
出来高の薄い市場に手を出し逆行するも連日のストップ張付きで
最後は解合い、残高マイナス
悪徳取引員で売買し、残高マイナスまで仕切り拒否

ま、普通はありえんな

156 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/04/24 19:23 ID:KTnZWWQ4
>>147

P/Lフィルターは、まあ乱暴ないい方をすれば、
20日レンジ抜けによる純粋な途転売買を*仮に*行なっていたら利食い
途転になる場合には、仕掛けを見送るというルールのことだ。

157 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/04/24 19:31 ID:KTnZWWQ4
ある期間の変動幅の大きさと資金額の大きさを
考慮しながら仕掛けていくことになるから、資金額の大きさによって
好不調の波がやってくることになる。

150万円のころは見送っていた状況に対し、
250万円なら仕掛けてしまい、それで1週間に
資金を50万円失うこともある。しかし、450万円の資金があれば、
分散効果やら他の銘柄での仕掛け
枚数の違いによってうまくいくこともある。

資金額による好不調をどうシステムに織り込むかが
タートルズ戦略を用いる者の1つの課題かもしれない。

158 :ひでくん:04/04/24 20:34 ID:1friylDR
>>156
>>157
詳しい解説ありがとう御座居ます(ーー)

結構難しい戦略なのでつね。


159 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/24 21:21 ID:0UIcc9bD
>156
PLフィルターは日中の太陽の乱反射をカットするものではないのでつか?

160 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/24 21:53 ID:hchlpABp
偏光でつね

161 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/24 21:54 ID:hchlpABp
偏光フイルターw使いこなすのには、熟練の慣れが必要でつ

162 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/25 00:48 ID:+cbrWtEM
逆光の時使うと良く写るんでつね


163 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/25 02:18 ID:yD1QiZk7
面白いHNの人がいるなw
同胞だ、兄弟。よろしく。

164 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/25 02:46 ID:Kyaor8u/
誰かM/CフィルターとU/Vフィルターの解説よろしく。
あN/Dもね。

165 :152:04/04/25 03:54 ID:/KmEilkb
>>153
あのー、失礼ですがタートルシステムを理解してます?

2%ルールを含めてタートルシステムと呼ぶわけですが・・・
日本の商品先物で証拠金残高がマイナスになるほどの強烈な
ドローダウンが発生したマーケット名とその年月日を教えてください。
質問するだけでは申しわけないので過去22年分の全品目で
検証してみましたが単一品目で証拠金残高がマイナスになるような
ケースは一度もありませんでした。複数の品目で分散トレードさせた結果
トータルで証拠金残高がマイナスになったということでしょうか?

>>151または>>153の回答をお待ちしています。


166 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/25 20:03 ID:Yea2x2T6
日本市場だけでは運用は厳しくないですか、相性のよい銘柄限られますよね
あと板寄せ銘柄のスリップコストってどのくらいなんだろ
有利に約定するケースもあるからプラスマイナスでそれほど気にならないのかな。

167 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/25 20:19 ID:yD1QiZk7
>>165
この板の皆があなたみたいな人だったらどんなに良いことか…
乙!

168 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/26 15:29 ID:zzCpLbQb
まあ、常識的に考えれば、タートルシステムを日本の商品先物で使って、
証拠金残高がマイナスになることはあり得ないと思われ。
突如ボラティリティが何十倍になって、
なおかつ逆行しまくることがあるなら、マイナスもあり得るけどね。

169 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/26 23:59 ID:fs+g1mrb
>>151 >>153
さんは明確な回答を書かないようですね
マネーマネジメント無視の特攻野郎Bチームということでしょうか
ただ少額な資金では厳しいですね最低でも20万ドルは必要では
ないでしょうか


170 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/04/27 14:14 ID:Xdr+QW9/
>>169

240万円くらいあれば何とかなります。それくらいあれば
5〜7銘柄に分散できますから、結構勝てるようになりますよ。


171 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/27 15:02 ID:jUxYBY7K
>>170
私は海外市場がメインですが
日本市場だとスペックが小さいので300万から500万で組めますね
最近は日本市場にうといのですが、ゴム、ガソリン、プラチナ、小豆あたりが
相性がいいように思います、出来高が薄いのと板寄せなので敬遠してました
が少し日本の商品も取り込んでみようかな

172 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/04/27 16:20 ID:Xdr+QW9/
>>171

自分の場合、1番と2番でレンジブレークがあれば、6番のレンジブレークを
待たずに仕掛けています。

173 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/27 18:45 ID:JaLFrcwS
板寄せ、それは1日4から6回の取り引きしかないのではあるが
それゆえに非常に面白いパターンがあるのである、合掌。



174 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/28 16:42 ID:DollTvXB
長年眠っていた日本の商品取引口座を使って建玉してみました
とりあえずゴムをショートしてみました

175 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/28 20:39 ID:xdMAdISb
諸兄に質問です。諸兄は最初いくらぐらいからはじめましたか?
現在いくらぐらい運用していますか?あと年齢と運用歴はどの
くらいなのでしょうか。

ちなみに僕は26歳で運用資金は50万〜100万ぐらいから
スタートしようと考えています。「タートルの秘密」とタートルの
手法を紹介しているDVDなどを見たのですが、やっぱりこの
金額だと分散できないから難しいでしょうかね〜。

176 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/28 21:00 ID:PWGGHywY
>>175
1番人気の銘柄でやりましょう。
PLフイルターは無視して。

177 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/28 22:13 ID:ASGB2Vjm
100万だとキビシイですね
コーン、ゴム、白金の3銘柄でどうでしょう
これらが同時に建つと合計で265000円位ですね
個人的には証拠金は資金の30%までというルールにしています
これら3銘柄のポートフォリオのドローダウンは70万位ですから
非常に厳しい局面が予想されますが、運が良ければ生き残れるかも

PLフィルターは使ったほうがいいと思いますけど

178 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/28 23:43 ID:DollTvXB
久しぶりに日本の商品先物を売買してみたが問題が・・・
GTC注文が出来ないじゃないですか!
これ出来ないと毎日注文入力しなきゃならないので面倒です
GTC受けるオンライントレードってあります?

179 :175の先物初心者:04/04/29 09:00 ID:/tkY6hWd
176さん、177さん

う〜ん、やっぱり資金が100万だとドローダウンが大きい時に
やられちゃいますか。運にかけるわけにはいかないので、資金を
もう少しためるまでは、タートルとは別の短期〜中期の売買を
しようかな〜。

180 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/04/29 09:06 ID:57bc1ixS
>>175

50万円から始め、6年間が経ちました。現在は450万程度。もっとも、最初は
値ごろ売買で、戦略はなかった。始めてから11ヵ月後に1億円に
膨れ上がった資金は円高にさらわれて120万円になり、そこから長らく
一進一退だった。2003年ごろからタートルズ戦略を基本とした
システムを構築し、2004年3月の末くらいに500万突破したが、
現在ドローダウン中。

181 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/04/29 09:11 ID:57bc1ixS
>>179

わかっているかもしれないが、タートルズ戦略では一代足を使うこと。先限つなぎ
足を使ってはいけない。先限つなぎ足を使うと、順サヤで売り遅れ、逆サヤで
買い遅れる。

また、個人的な意見だが、例えば1番と2番が下に抜けたなら、6番が
下に抜けるまで逆指値をかけて待つなんて必要はない。

182 :175の先物初心者:04/04/29 13:01 ID:/tkY6hWd
180さん、181さん

50万からはじめて一時1億円ですか、すごいですね。
やはり戦略はしっかりもたないといけないということですね。
一代足の件アドバイスありがとうございます。
投資のことは人を選んで話さないとおかしな人だと思われ
やすいのでネットで情報交換ができるのは本当にうれしいです。


183 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/29 18:41 ID:WWt9P2LY
日本の商品先物はサヤの動きが大きいから注意ですね
やはり先限ロールオーバー方式は不利なんでしょうか?

184 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/30 22:04 ID:2Izb9Fmu
タートル的にはゴム売り、プラチナ売り、ガソリン買いなポジション
ですが連休明けはどう動きますかね。それにしてもGTCが使えないの
は不便です、どうにかならないものか。

185 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/30 23:05 ID:0SMrjfFu
>>184
自己レスだけど、GTC注文
うちの取引員のオンライントレードが使えないだけか
他の所はいろいろ使えるところや自動的に仕切り注文入れてくれる
システムとかもあるのね、別の所に引越しすればいいだけの話だね


186 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/05/01 00:55 ID:0/b/rQnp
>>183

鞘の滑り分の大きい銘柄、たとえば、アラビカコーヒーなどで先限つなぎと一代足を
比較して見なされ。先限つなぎで買い方の勝ちに見えていても、実際には
惨敗ということが結構ある。

187 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/05/01 01:01 ID:0/b/rQnp
>>184

僕の予想:

ゴムは一旦戻すと思うが、鞘滑り狙いが売り込んでくるだろうから、
そのまま売り。

白金も弱いが、仕掛けたあとに一番安くなったところから現在の損切り
基準までの幅を計り、資金実効額に対する想定リスクが大きすぎるようになったら
玉を減らしたほうがいいだろう。

ガソリンは難しい。上は重く、下は堅い。とはいえ上り坂、下り坂以外に魔坂も
起こるのが相場。枚数が少なければちびちび
損をしても耐えられるはず。

188 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/05/06 08:34 ID:utrNIlRQ
タートルズの戦略では、売り買いの判断と同じくらい、建玉枚数の
計算が重要になる。そして、この戦略の今後の発展の余地も、やは
り、枚数計算にあるように感じる。

189 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/08 16:23 ID:1n2I4jCw
lolitafuckerとは少々悪趣味だな。

190 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/10 16:54 ID:fzRh5RIc
まじで毎日含み益がどんどん増えるぞ
今年はトレンドフォローワー当たり年か、ひさびさやね
と思ったところからドローダウンが始まるからあなどれない
気を引き締めていこうぜ

191 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/11 00:48 ID:xm5zZhtt
>>189
おおっ、あなたも気がつきましたか。
悪趣味というより変態ですな。

192 :sordfish ◆33kys8mAGw :04/05/12 23:09 ID:E6ayZUUO
オリジナルタートルズにあるポートフォリオリスクの計算方法がいまいちわかりません
どなたか解説お願いします

193 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/16 18:34 ID:yuFuI598
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103315/tag0c-22/249-7545962-4749968


これどう?
かなり高いけど参考になるかな?

194 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/16 18:43 ID:SMBiVw7h
スレタイとは意図が異なるレスでも申し訳ないです。

私の読んだ書籍の中ではいいほうでしたよ。「トレーディングシステム徹底比較」と
「トレーディングシステム入門」とあわせて読むといいかもしれません。ただいずれの
書籍も資金管理と破産確率や建玉数管理などについては手薄のように感じました。

195 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/16 18:59 ID:DcguJfPw
>>193

529 520 sage 04/05/16 00:40 ID:lr8USOXl
>>525
ありがとう。それも読んでみますね。
せっかくアソシエイトでご紹介いただいて残念ですが、
自分のポイントバックのためにbk1で買いますね。


196 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/05/24 14:21 ID:8bUKbNeb
>>192

N*倍率が資金の1%になるように1単位を設定する。

1つの銘柄につき、最大4単位まで仕込む。
関係性が高い銘柄群で最大6単位まで仕込む。
関連性が低い銘柄群で最大10単位まで仕込む。
買いと売り、それぞれで最大12単位まで仕込む。

値滑りと手数料を無視できるならば、全体で資金に対して
最大48%のリスクを覚悟する。

197 :通りすがれ:04/05/24 19:27 ID:Qu9a+n2d
>>196
あまり、システムとかには詳しくないが最大で資金の48%のドローダウン
というのは、少しポジションがアグレッシブ過ぎやしないかのう?

198 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/05/24 19:40 ID:8bUKbNeb
>>197

そうだな。仕込む単位数を半分にすれば、最大リスクが24%+値滑り+手数料に
収まるから、そのあたりは個人の好みで調整するといいだろう。

199 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/24 22:46 ID:EpSifUj5
私はラッセルサンズ本のコードで運用してますが
オリジナルタートルズ方式の増し玉入れるタイプで
運用してる人っていますか?結構収益のブレが大きく
なりそうですよね オリジナルは

200 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/05/25 00:36 ID:4EiG6D5c
>>199

私はサンズ本の方を知らない。

オリジナルは爆発的に取ることを狙うので、やはり、ドローダウン
が馬鹿にならない、と思う。

とはいえ、オリジナルはいろいろ工夫があり、例えば、

・同時にシグナルが発生した関連銘柄群のうち、一番強い銘柄しか
買わず、一番弱い銘柄しか売らない
・成行や逆指値ではなく、できるだけ指値注文を使う
・システムの不調をシステムにフィードバックする

などはしばしば見逃されがちなルールだと思う。

トウモロコシと大豆の両方が同時に20日間安値を更新しても、その
瞬間により弱いほうしか売り込まれない。比較にはいろいろな基準
があると思うが、基本的には、サヤを比較すればいいと思う。

多くのタートルズ亜流で逆指値注文を勧めているが、それではオリ
ジナルの信頼性は得られない。増し玉を入れることを考えれば、こ
のことはおろそかにできない。

システムの不調をフィードバックするというのは、例えば、1000万
円の口座で100万円の損失が出た場合、資金額は900万円だが、運用
額のほうは800万円とするということだ。


201 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/05/25 00:56 ID:4EiG6D5c
まあ理論上のことなのだが、増し玉とリスクについても考えてみた。

対資金2%損切りのルールは
最も新しい増し玉に適用されるので、増し玉が1単位増える毎に、そ
れまでの各単位のリスクは対資金0.5%減ることになる。

1単位…… 2%
2単位…… 1.5% + 2% = 3.5%
3単位…… 1% + 1.5% + 2% = 4.5%
4単位…… 0.5% + 1% + 1.5% + 2% = 5%

単位数が4倍になってもリスクが2.5倍にしかなっていないのがミソ
だ。

その後、利が乗るに従って、4単位のリターンは1単位の4倍に近づい
て行くことになる。

私たちはリチャード・デニスのファンドが失敗したこともあること
を知っている。しかし、彼が本当にルールに忠実に従ったのかどう
かを知らない。ラッセル・サンズについてもそうだろう。


202 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/25 03:21 ID:ZAPq0Afb
>>201
なるほど、詳しい説明ありがとうございます
タートルと相性の良いBOBLを数年間見てみましたところ
ラッセルサンズ型が収益38.01ポイントだったのですがオリジナルの増し玉を
追加したら収益が136.12になりました。負けトレードに終わった場合の損切り額は
増えますがBOBLは相性が良いのですぐに数倍利益でリカバー出来ます。

負けトレードになる騙しブレイクは所詮その程度のもので、大きな勝ちに繋がる
ブレイクは押し目はあまり作らないため2Nのロスカットにかかることは少ないですね。
ユニットを4倍にしても2Nにかかるケースは少なく、それよりも大きく勝てるので
増し玉を採用するメリットのほうが大きそうです。

引き続き他銘柄でも検証してみようと思います、ありがとうございました

203 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/25 05:22 ID:ZAPq0Afb
自己レスなんですが
NY GOLD だと増し玉が2Nストップに引っかかり
深刻なドローダウンを招きますね


204 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/05/25 08:34 ID:4EiG6D5c
>>203

これは想像だが、私が先に述べた"同時にシグナルが発生した関連銘
柄群のうち、一番強い銘柄しか買わず、一番弱い銘柄しか売らない"
というルールが多くの場合にフィルターとなるだろう。

タートルズのシステムは単純なようで、実際に検証するのは結構や
やこしい。というか、そもそも完全なシステム売買といえるのかど
うかもぁゃιぃ。



205 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/25 14:15 ID:ZAPq0Afb
やっぱオリジナルの増し玉はドローダウンがキツイですね
JGBでも検証しましたが実際に運用すると精神的に耐えられそうもないです
やはり増し玉なしのサンズのコードを今後も使いますかね


206 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/05/25 15:37 ID:4EiG6D5c
タートルズは多数の銘柄に分散する。

Chicago Board of Trade
.. 30 Year U.S. Treasury Bond30 Year U.S. Treasury Bond
.. 10 Year U.S. Treasury Note
New York Coffee Cocoa and Sugar Exchange
.. Coffee
.. Cocoa
.. Sugar
.. Cotton
Chicago Mercantile Exchange
.. Swiss Franc
.. Deutschmark
.. British Pound
.. French Franc
.. Japanese Yen
.. Canadian Dollar
.. S&P 500 Stock Index
.. Eurodollar
.. 90 Day U.S. Treasury Bill
Comex
.. Gold
.. Silver
.. Copper
New York Mercantile Exchange
.. Crude Oil
.. Heating Oil
.. Unleaded Gas


207 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/05/25 15:37 ID:4EiG6D5c
全部で21銘柄もあり、各銘柄群で6単位から10単位、売り買いそれぞ
れに12単位となる。

動きの鈍い銘柄でシグナルが発生したとしても、他の銘柄で単位数
を取られてしまった後である場合が多く、実際にはシグナルのほと
んどはスキップされることになる。


208 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/26 13:33 ID:YyCtRbXP
大手トレンドフォロワーCTA DUNNキャピタルのTOPSプログラム採用銘柄は
Australian Dollar
Brent Crude Oil IPE
British Pound
Canadian Dollar
Crude Oil
Euro FX
Euro-BOBL
Euro-BUND
Eurodollar
Euroswiss
Five-Yr US Treasury Note
Gold
Japanese Yen
Long Gilt
Nikkei225 Stock Average
Swiss Franc
Ten-Yr. Commonwealth Treasury Bond SFE
Ten-Yr. Japanese Govt.Bond
Ten-Yr. US Treasury Note
Three-Month Sterling
Three-Yr. Commonwealth Treasury Bond
Toky Stock Price Index(TOPIX)
US Treasury Bond

2001年末のディスクロジャー資料から抜粋

209 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/05/26 15:25 ID:yHVPsttU
多数の銘柄に仕掛けるということは、分散のみならず、フィルター
効果もあることになる。

おそらくはタートルズの方法論は次の3つの層に分解できる:

・方針: 多数の銘柄に分散し、時の応じて、大きな利益を期待でき
る銘柄を選んで仕掛ける
・戦略: 20日値幅抜け仕掛け、10日値幅抜け利食い、2N損切り、P/L
フィルター、55日値幅抜けフェイルセーフ、システム不調のフィー
ドバック
・戦術: 指値、複数銘柄同時シグナル発生時の優先銘柄選択

単一銘柄での戦略検証を行なうと、うまく行かなくなる銘柄は少な
くない。しかし、実際の運用では他の銘柄に単位数を取られてしま
うので、うまく行かなくなる銘柄に仕掛ける頻度は小さいと思われ
る。

タートルズの方法を模倣する上での問題:

・多数の銘柄に分散できる環境の準備
・多数の銘柄に分散できる十分な資金の準備
・銘柄選択の判断基準の模索


210 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/05/26 15:29 ID:yHVPsttU
単一銘柄のみの戦略検証は1つの極論につながるが、多数の銘柄から
そのときの応じていくつかを選ぶ方針そのものからも、別の極論が
生まれるかもしれない。

例えば、観察対象となっている全銘柄のなかで、ある銘柄での新甫
時に逆サヤが最大の場合には買い、順サヤが最大の場合には売り、
なんてのも結構な収益につながるのではないだろうか?

戦略のみの模倣でもタートルズ的だといえるならば、方針のみの模
倣でもそうだろう。


211 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/27 11:47 ID:BIIugYwo
路泊ってのは、相変わらずの変態HNか。
路利居他泊家になるというのは犯罪だということを忘れないように。

212 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/28 13:18 ID:YZdcf6jT
昨日の原油の下落でNY原油の仕切りが入り、現ポジションはドルインデックスの売り
が昨日新規で入った程度でしばしの休憩タイムかなと思う今日この頃ですが
オリジナルタートルの手法をきちんとシュミレーションしてみようかと思う
まずは現在のドルインデックス先物ですが、 Original Turtle Trading System(以下OTTS)
的には2単位の売りポジションということになりますね。


213 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/05/28 16:31 ID:oxkhcaM0
タートルズのややこしいところは、シミュレーションがとてもやりにくいこと
にある。

20くらいの銘柄を観察対象とし、N数制限があるわけだから、指示が出遅
れた銘柄は当然見送られる。こういう部分をきちんと考えるのはとても煩
雑だ。

214 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/05/28 16:37 ID:oxkhcaM0
OTのPDFファイルには:

Dennis funded most of us with $500,000 to $2,000,000 accounts
at the start of February.

//

とある。最初から考えている資金額も大きい。

デニスが400ドルからどうやって戦ったのか、詳しいことはわからないが、
いろいろな人間の意見を参考にしたところ、短期売買に終始していたよう
だ。


215 : :04/05/29 05:49 ID:jlCHJ9G8
俺もシステム考えました。題して「スカートめくり作戦」

1:一般的なオプションの区切り(500ポイントごと)に
タッチしたら、逆方向500ポイント遠くのオプションを買う。次の限月のもの。
手動であり、多少、遅れてもかまわない。

推奨例:ドル円、ユーロ円のカバワラ、日経平均オプション
たとえば、ドル100円に昨日の夜タッチしてたなら、
7C105を1枚ぶん買う。俺は貧乏なので仕方無いので0.1枚ぶん。
(日経平均と単位を合わせる関係上。20000WR=1枚ぶん、だったかな?)
日経平均なら、来週あたり、11500にタッチすることがあれば、
7P110を1枚買う。残念ながら俺は貧乏なので、10円以下の遠いものを
1枚か数枚買うことになる。ちょうど上記0.1枚相当程度で単位を合わせる。

2:仕切りは、以下のとおり。
a 目標のITMにタッチした時(上記ドル円例なら115円にタッチしたら)
  仕切った時には、次が建つことになる。
b 2日連続以内で目標側に300ポイント以上動いた時
c 4日連続目標側に動いた時

以上です。
シミュレーションはやってませんので、実地に試します。
(その方がリサーチ・コスト安い)

216 : :04/05/29 05:53 ID:jlCHJ9G8
ああ、言い忘れました。
ユーロ円は、ユーロドルで判断します。
1.2とか1.25を区切りとして、そのタイミングでユーロ円を
建てていくわけです。

ROM初心者は、マネしてもいいですが、証拠金とか日経平均先物で複数枚やりますと
しにますよw

まずは俺が少量毒味します。
同じようにマニアの少量毒味は歓迎ですが、
自分発案のものをやった方が楽しいか?w

217 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/29 06:10 ID:fwEyLNK0
タートルシステムとの関係は?

218 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/05/29 08:12 ID:GK0/93iz
5000万の資金を用意できないし、20銘柄に分散して検証するのもひどく
面倒なので、7つくらいの銘柄でもやっていけるように、新しいフィルターを
考案してみた。

・日持ちしない銘柄、例えば生肉や卵などを避ける。
・20日間高値+1tkをつけたときに、12ヵ月分の順サヤが20日間値幅よりも
大きい場合は買い入れない。
・20日間安値-1tkをつけたときに、12ヵ月分の逆サヤが20日間値幅よりも
大きい場合には売り込まない
・買い入れたその日に、3ヵ月早い限月が買い入れた限月+0.5Nを上抜い
ていない場合には、次の買い増しを見送り、損切り基準を0.5N引き上げる。
・売り込んだその日に、3ヵ月早い限月が買い入れた限月-0.5Nを下抜い
ていない場合には、次の売り増しを見送り、損切り基準を0.5N引き下げる。
・増しのルール以外は、フェイルセーフルールに対して優先しない。

219 : :04/05/29 10:15 ID:ZhOZuCiY
>>217
えへへ。後付けの理由です。

1:逆張りのシステムであること。
2:タートルを教えたこと、それが漏れたこと、は偶然では無い。
すなわち、適当に漏れて、いくぶん遅く(もしくは早く)動いてくれる周辺が
安全性を高めていること

以上2点がタートル話しの急所なのです。(うそ)
ですので、極論すれば、より、同じかな?
理解しやすいだけ、ワタシの方がタートル「ズ」でしょう。
(日本のが、より、マニアックというより大衆筋主流なのでしょう)

金儲けできる人間が、お人良しのはずは、断じてありえない。(冗談ですよ!)

220 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/05/30 07:28 ID:QzHwggTg
とりあえず、東京のトウモロコシ、非組換大豆、小豆、アラビカ、粗糖、
白金、ゴムでやってみる。初期資金は500万円で。

月曜日に20日間高値を上抜きそうなのは白金だ。2918以上をつけたら、
指値2918で買い入れる。逆サヤ不十分で、とりあえず増しの予定はなし。

221 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/05/30 07:30 ID:QzHwggTg
ドローダウン15%で条件を見直す。

ドローダウン25%で「使えない」と判断する。

222 : :04/05/30 09:29 ID:ERJQPEUt
ええと、ひんしゅく覚悟(ってより本心の狙いはプロにちゃちゃ入れるやつ
をおっぱらうため。へ?うそうそ!)

で「スカートめくりシステム」
ローカルルール追加です。

1a:ドル円は、目標値の40ポイント手前で到達と見なしても良い

どうしても、介入の歴史から、手前でターンすることが多いんですよね。
ノックアウトはったりテコ戦術の使い手も、
手前で仕切ってるんじゃないかな?w
ということで、ドル円は前回115に届いてるとみなします。
その上で、今回110けんとうに指値入れた上で、状況によっては、
到達とみなし、建ててしまいます。
(ちなみに俺自身はドル円は下行くと思ってます。
それが当たるなら、システムなんかやらないわけです。はい)(←じゃあ
やるなよw)

タートルスレ対策として、ひとつ指摘します。

バケツに亀がごろごろもみあってるのをみて、えさに食らいついてるのをみて、
これだ!
と思ったそうです。

くだらないエピソードに本心がにじみ出てると思いますね。俺は。

223 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/30 11:06 ID:xjRs3I7c
>>222
あのー、興味ないですし迷惑なんで他所でやってもらえませんか?


224 : :04/05/30 11:36 ID:ERJQPEUt
>>223
心配しなくともタートルごときでは相場は動きませんよ。
単純にうっとおしいのなら、2ちゃんシステムを購入し、
あぼーん設定をしなさい。

225 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/30 11:53 ID:xjRs3I7c
>>224
あのー、文章があまりに変態で読みにくいですし
貴殿がアボーンしてもらえませんか
お願いしますよ

226 : :04/05/30 12:00 ID:ERJQPEUt
いえ、貴君のおかげで、タートルの真実に迫ることができました。
タートルの真実とは次の2点です。

1:一般的な張り手は、ランダムを下回る
2:追証食らってるやつのケツをひっぱたく。

これがタートルの真実と貴君のおかげで見破りました。ありがとう。

なかなか優れたシステムです。期待はじゅうぶんじゃないかな?(本気)
ひるがえって、スカートめくりの方は、「投げを狙え!」ってことかな?w
あっ、踏みって言うのかな?wふみふみ

すなわちですね。システムとは君のような
ばかからゼロ(ランダム)への回帰なのですよ!
もちろん自分がばかだと思うからシステムを使うのです。
スカートめくりも同様。
君はりこうだと自分を思っているから、真実のばかです。

227 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/30 12:32 ID:xjRs3I7c
もう少し相場についてお勉強してから来ていただけませんか?
普通の日本人が読んで不快にならない文章の書き方も勉強してね
自分の世界があるようですが、ちょっと変ですよ

hageであぼーんしましたがPDAではあぼーん出来ないのでやはり
あなた様があぼーんして下さい。

新スレを建てて自分の世界に共感してくれるお友達を作るのも
いいでしょう。がんばってください

228 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/31 11:01 ID:NGeh29Zu
けんかすんなよ

229 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/05/31 19:25 ID:Yllp6hAy
東京工業品取引所で注文規制が行なわれるようなので、ザラ場銘柄で
ある白金での買い狙いはやめておくことにする。やれやれ

230 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/05/31 22:57 ID:fzrEsddL
・トウモロコシ ≦17880をつけたら売り込みを狙う。
・小豆 ≧11730はサヤフィルターで排除する。ただし、≧11760を付けれ
ば、フェイルセーフルールを適用して買い入れ狙いとなる。
・粗糖 ≧23000なら買い入れ狙い。
・ゴム ≦146.5なら売り込み狙い。


231 :名無しさん@大変な事がおきました:04/06/02 11:29 ID:o0wSCaIz
昨日のNY原油の上昇でCLに2単位のロングポジション
41.80
42.35

現在のポジション DXに2ユニットのショート CLに2ユニットのロング

232 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/06/02 17:12 ID:Qbdw08MX
粗糖7月買い2枚@22990成立
→売り抜け予定≦22320
→買い増し予定なし

233 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/06/03 09:59 ID:BJjoYUX9
小豆11月を11690で2枚買い入れた。

234 :名無しさん@大変な事がおきました:04/06/05 02:24 ID:5ydpFDxI
ユニット数可変でパフォーマンスがどのように変化するか

Max Unit CAGR% MAX DD
1 28.4% 13.8%
2 45.2% 23.5%
3 53.4% 32.6%
4 61.5% 39.0%

US TY FV ED JY EU DX NK GC の9銘柄
Max Closely Correlated Units 4
Max Loosely Correlated Units 6
Max Directional Units 12

235 :名無しさん@大変な事がおきました:04/06/06 22:49 ID:sj6cCRR3
さて日本の商品先物でもテストしてみよう
銘柄はガソリン、プラチナ、ゴム、コーン、小豆、粗糖、アラビカ
初期元本1千万円、1995年1月より、ツナギ足、相関性考慮せず

ユニット End Balance   CAGR% MaxDD
1 63,992,200 21.8% 15.5%
2 205,371,800 37.8% 27.2%
3 343,443,000 45.6% 34.8%
4 412,929,500 48.5% 38.6%

机上の空論ですが1千万が9年で4億オーバー、悪くない数値ですね


236 :名無しさん@大変な事がおきました:04/06/07 02:41 ID:0gzOuAse
でも小豆、粗糖は出来が少ないから資金が増えても
枚数は増やせません、やはり海外市場銘柄も取り入れないと


237 :名無しさん@大変な事がおきました:04/06/07 03:40 ID:rzBgAqVV
>>235
つなぎ足じゃ、順ザヤ銘柄買って実際はぼろ負けしてそう。

238 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/06/07 08:29 ID:/NOWGBMy
>>235

つなぎ足だと、新甫で本来売りに有利な順サヤ銘柄の買い指示、買いに有
利な逆サヤ銘柄で売り指示が発生することが多いため、実際には勝てて
いない可能性が高い。

タートルズの戦略は一代足に対してやるものなんですよ。

239 :名無しさん@大変な事がおきました:04/06/07 11:43 ID:0gzOuAse
ツナギ足を使うのはあくまでも簡易的なバックテストですから
ちなみに実際には1代で建玉したとしてもツナギ足より大幅に不利な
結果にはならないと思いますよ、ガソ、プラチナ、ゴムあたりの検証では

穀物系はまだ詳細には見てませんが


240 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/06/07 16:21 ID:/NOWGBMy
>>232

粗糖7月買い2枚@22990
→売り抜け約定@22310

損益額  -70,000円
資金額 4,930,000円

早速持っていかれました。

241 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/06/07 16:46 ID:/NOWGBMy
>>239

東京ガソリンなら、当先のサヤが丸代金で100万円以上ある。無視できる
とは思えない。年間算で270万円、先限丸代金の85%を超える。

鞘が安定し、一貫して当限が一番高くなってから新甫のたびに1枚買い
入れていたら、こんな感じになっている:

9月 28300→36370 値洗い 1,107,000円
10月 30150→33920 値洗い  377,000円
11月 29690→32210 値洗い  252,000円
12月 32390→31510 値洗い  -88,000円

//

サヤ滑り取り、銘柄間サヤ取り、裁定取引はいわゆる三大利殖法。ター
トルズだってこれらを無視した建玉をするわけじゃないから、つなぎ足で
の検証はタートルズの戦略をきちんと検証したことにはならないと思う。

242 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/06/07 17:40 ID:/NOWGBMy
>>241

訂正:

9月 28300→36370 値洗い 1,107,000円
→9月 28300→36370 値洗い 807,000円

243 :名無しさん@大変な事がおきました:04/06/08 00:12 ID:ls3fDcIl
ツナギ足でも単純に発会ごとに修正してロールするツナギ足は使ってません
それなりに実際の売買を想定してロールタイミングを遅延させた修正ツナギ足
を使用して検証しています。それでも実際の売買と同様の結果にはなりませんが

ガソリンの今回の期近大幅高は大きく有利に働きましたね

244 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/06/08 09:23 ID:iGuFqVD8
東京ガソリンの前回の新甫は5月21日で、寄りで11月が33020円、12月が
32390円だった。ズレは630円だ

先限単純つなぎ足では20日間値幅は34380円〜31230円だが、最高値は
新甫前の5月17日であったから、今の先限一代にとっては33750円となる。

一方、最安値の方は6月1日の31230円であり、5番の5月11日32320円か
ら630円を引いたものよりも安いのだから、とりあえず問題はない。

33760円以上をつけたら先限は20日間高値を更新したことになり、買い狙い
となる。一方、31220円以下をつけても、P/Lフィルターで見送りである。


245 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/06/08 22:25 ID:2N01nyK3
東京工業品取引所がまともに機能するようになったらしいので、早速建てて
みた:

東京白金4月買い入れ1枚@2854成立
→売り抜け予定≦2809
→買い増し予定なし


246 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/06/09 15:07 ID:AylX50kq
東京白金4月買い1枚@2854
→売り抜け約定@2808

資金額 4,906,000円

不調だな……

247 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/06/09 16:21 ID:AylX50kq
東京小豆買い4枚@11690
→売り抜け約定@11420

資金額 4,815,600円

ぬぬぬっ……またもや。

248 :名無しさん@大変な事がおきました:04/06/10 09:22 ID:JY72Qioy
>>247
小豆は売り入ってるよね?
うちは前回の買いは見送りで、新規売りポジなんだけど

249 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/06/10 13:16 ID:xM8EXwKq
>>248

いや、タートルズは基本的に指値で仕掛けるから、まだ売りは入っていな
い。

11290を下抜いたことで売り指示は出ているが、11290の指値がかかるか
どうかはわからない。


250 :名無しさん@大変な事がおきました:04/06/10 13:42 ID:pi/HhecW
そっかロファさんは指値か
俺は逆指値派だから入っちゃうんだよね
指値にこだわってビックトレンドを逃すと痛いと思うのですが

251 :名無しさん@大変な事がおきました:04/06/10 13:47 ID:Dvzpqv00
1000のうちの1のトレードだと思えばよい。

とは言うもののねw

252 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/06/10 16:43 ID:xM8EXwKq
東京白金4月
売り込み約定@2710

253 :名無しさん@大変な事がおきました:04/06/10 20:26 ID:UVBe+w62
今から歩汁ならAUD/USDショートが正解の予感

254 :名無しさん@大変な事がおきました:04/06/10 21:41 ID:JY72Qioy
>>253
亀的には 6793 SELL だね

255 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/06/11 13:40 ID:rEbgKMw1
>>250

まあ、検証しているだけなので、気楽に気楽に、オリジナルルール通りに
やってみる。

256 : :04/06/11 15:08 ID:63hEk83l
ちょうど100倍くらい差がありますかね?
だったら、500万とは5万、20万へこんだってのは2000円くらいの感覚ですね。

ならば、へたにいじって利益うんぬんでなく、オリジナルどおりで
結果を見た方がはるかにいいですね。それからいじりはじまるか
捨てるか決めればいい。
よけいなことは時間の無駄とも言える。
すごいですね。

タートルスープ(逆張り)のが有望な気はするんですけどねえ・・・

257 :名無しさん@大変な事がおきました:04/06/11 23:27 ID:M+SU8ata
私はリアルで建玉していますが、指値で置いて行かれるより
ストップで確実に建てたほうがいいと思います。勝率が低く
数少ないトレンドを捉えたトレードから大きく稼ぐやり方ですから。

258 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/06/12 00:25 ID:E1I7bhIN
もう一つ約定があった:

東京ゴム11月2枚売り込み約定@149.1

259 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/06/12 00:29 ID:E1I7bhIN
まとめ:

銘柄 枚数 建玉日付 約定価格 現在価格 仮損益

ゴム11 2 2004.06.11 149.1 150.1 -22,000
白金4 1 2004.06.10 2711 2685 +12,000


260 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/06/15 20:47 ID:+LIaWwcC
銘柄 建玉日付 約定価格 枚数 現在価格 仮損益

トウモロコシ5 2004.06.15 18020 1 17750 +26,000
小豆11 2004.06.14 11350 3 11290 +11,400
ゴム11 2004.06.11 149.1 2 148.8 +4,000
白金4 2004.06.10 2711 1 2611 +49,000

残存資金額 = 4,906,000


261 :名無しさん@大変な事がおきました:04/06/20 12:43 ID:AHa66YK0
私の運用しているUS先物市場でのタートルシステムは大きなドローダウンに
突入している現在27%のドローダウン。過去最高は29%なので、新規に参入する
ならここらへんからスタートするといいと思うよ



262 :名無しさん@大変な事がおきました:04/07/01 01:19 ID:9VXnLafE
どこかのHPで先物で1年間タートルシステムを検証して
結局負けてたよ。あれは酷かった。

263 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/07/01 22:41 ID:XmDSHzUC
>>262

タートルズって純粋にシステムではなくて、運用にある程度の判断力が
求められるんだ。完全に機会的にやろうとしてもうまくいかない。


264 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/07/03 18:25 ID:lrW0GftF
タートルズの方法がうまくいくかは、基調の継続期間と価格変動の速度
に依存する。

大きな動きがあっても、10日以内に反転すれば、タートルズ手法によ
る売買は確実に損失に終わってしまう。

265 :亀千人:04/07/05 21:59 ID:J5X1qvyC
タートルの手法教えて

266 : ◆OcifFonFVI :04/07/06 02:07 ID:lZrqXuho
http://www.originalturtles.org/

267 :名無しさん@大変な事がおきました:04/07/07 00:29 ID:JbOb4Mjv
>>266
日本語版ないの?

268 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/07/10 06:30 ID:P9RT1bKk
>>267

ない。

269 :名無しさん@大変な事がおきました:04/07/10 20:58 ID:GKoagdIE
タートルシステムは超簡単♪
過去20日間の高値を超えたら買って、過去10日間の安値に来たら損切る
という小学生でも実行できるシステム♪


270 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/07/11 09:10 ID:+RdXRWiK
>>269

それほど単純ではないよ。

20日ブレークアウト、Nの設定、高関連銘柄群の扱い、低関連銘柄群の
扱い、方向による建玉制限、0.5Nごとの増し玉ルール、2Nハードストップ
による損切り、10日ブレークアウトルールによる利食い、55日フェイルセー
フルールと20日ブレークアウトによる利食いなど、もっといろいろなルール
がある。

271 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 14:43 ID:HBfbPFpc
>>270 俺は、以前改良したタートルシステムで先物やってたけど、路伯さんは、オリジナルでやってる?

272 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 18:37 ID:iDO/g82j
ルール以外にもP/Lフィルターなどのフィルター設定もある。
一般的にチャネルブレイクアウトはスタティックよりボラティリティ連動のダイナミックのほうがいい結果を残す。

273 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/07/12 12:16 ID:pffHeWQo
>>271

いや、やはり実際の運用は独自の工夫を加味するね。

タートルズが勝つ条件と、タートルスープが勝つ条件はかなり高確率で
判別できるので、両者を使い分けている。

274 :名無しさん@大変な事がおきました:04/07/12 21:28 ID:tdGfbk9t
はっきり言わせてもうらうとオリジナルタートルズの手法をそのまま機械的にやると
限りなく破産する可能性が高い。しかしながら運用方法を工夫すれば充分通用するし
リスクも減らすことができる手法だ。私は今年でタートルは4年目になるがマイナス
になった年はない。最近は目先ばかり気にしてデイトレードばかりが注目されるが
本筋は中長期のトレンドフォロー手法に行き着くと思う。ただ万人受けはしないが

275 :蝉丸:04/07/12 22:02 ID:QpmgCRqx
ちょっと質問なんですが
タートルズシステムはなぜ
大豆やモロコシなどの穀物銘柄を推奨していないんでしょうか?
80−90年代のバックテストの成績が悪かったから?
今年のトレンドはまさにタートルズのためにあると思っているのですが

276 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/07/13 08:44 ID:5AZoo/g0
>>275

今の大豆とトウモロコシは、取れそうで意外に取れないんですよ。動
きは大きいものの、速過ぎるんです。

277 :納豆:04/07/24 05:12 ID:NM879kS+
以前、タートルを読んだときに、ちょっと思いついた方法を書いてみます。

題して、ジェット・ストリーム・タートル!です。(以下JST)
名前は、ご存知ドムのジェット・ストリーム・アタックに由来します。
3匹の亀の協力により、勝ちを重ねるシステムです。

タートルシステムの弱点は、みなさんお嘆きのとおり勝率の低さとドローダウンの大きさです。
これを克服するため亀を3匹にします。
やり方は、ブレイクアウトの時、1匹(枚)を通常のルール通り仕掛けます。
これに併せて同時に逆張りで2匹(枚)立てます。
通常のタートルのルールで損切りの条件がそろった場合、三匹(枚)とも仕切ります。
トレンドに乗れた場合は、
通常のロスカットルールで計算された額と同じ値幅までプラスに動いた時点で
逆張りの2匹(枚)のみを切ります。
P/Lフィルターは使いません。
それ以外は、すべて通常のタートルと同じルールで運用します。

分かりづらいと思うので例を挙げると
1000円で上方にブレイクアウト、100円下がったらロスカットという場合だと
1000円まで上がった時点で、買い1枚売り2枚を立てます。
900円まで下がったら3枚とも仕切ります。
1100円まで上がったら逆張りの2枚を損切ります。
残った買い玉は通常のタートルシステムに従います。


278 :納豆:04/07/24 05:14 ID:NM879kS+
JSTでマイナスになる場合は、一度1100円を超えて上昇し、売り玉を仕切った後、
1200円以上で買い玉を仕切れないときです。

通常のタートルシステムの勝率を35%とすると、
負けた65%多くは、ロスカット1回分勝てることになるはずです。
もちろん、1度ロスカット1回分上げてから、下がった場合の確率を差し引きますから
もっと勝率は下がるでしょう。
しかし、それでも、50%程度は、ロスカット1回分の勝ちを期待できるのではないでしょうか?
結局、ロスカット1回分の勝ち×その出現率と平均負け額×その出現率の比較の問題となります。

しかし、JSTはホームランを絶対逃しませんし、
勝率は通常のタートルよりもアップし、資金残高曲線の標準偏差も小さくなります。
したがって、運用を続ける上での心理的・資金的ハードルは低くなりますので、
多少プロフィットファクターが下がっても十分実施する価値があるように思われます。

と、パンの本を読んだとき思ったのですが、検証はしてません。
脳内でうまくいきそうなやり方って検証すると大抵ズタボロな成績になるんですよね。

ほんとうは、自分でちゃんと検証すればいいのですが、
最近、表稼業が忙しく、また、現在、他の方法でなんとか利益も出ているせいか
検証の必要性をあまり感じていないこともあり、そのままになっていました。
そこで、お願いがあります。誰かJSTの検証をしてみませんか?

検証もしないやり方を公開し、さらに他人様に検証してもらおうって言うのですから
面の皮の厚いにもほどがあると、怒られると思いますが、
この方法が役に立たなくても、皆さんが工夫していくうえでの、
なにがしかの材料のひとつになればなあと思い、恥をさらす覚悟で書いてみました。

念のため付け加えますが、この方法で実際に運用されて損失が出ても一切責任は取れません。すべて自己責任でお願いします。


279 :名無しさん@大変な事がおきました:04/07/24 05:26 ID:hNbM4QnH
ずいぶん図々しい教えてクンですね

280 :名無しさん@大変な事がおきました:04/07/24 06:23 ID:LSThYLrq
まったく、燃料にもならねえ

281 :名無しさん@大変な事がおきました:04/07/24 11:36 ID:kMhF78lJ
>1000円で上方にブレイクアウト、100円下がったらロスカットという場合だと
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
簡単にするとこうなる。
ア、
1000円まで上がった時点で、売り1枚を立てます。
900円まで下がったら仕切ります。
イ、
1100円まで上がったら売り1枚を損切り、1枚買います。
残った買い玉は通常のタートルシステムに従います。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
結局、何をやることになるのかというと
ア、
は、 ブレイクに逆バリするので
タートルスープと似た物。
イ、
は、1000円で一応のブレイクなのに、
1100円まで買うのを待つので
ブレイクを慎重な条件にしただけ。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
要するに
順バリ系のタートルと
逆バリ系のタートルスープを
同時にやっているだけ。

順バリと逆バリで、基本的な考えが相反するので、
混乱する予感。。。





282 :名無しさん@大変な事がおきました:04/07/24 13:23 ID:XBdnmb2C
両建てになっちゃうようなやり方をここに書いてる時点で、システム屋に向いてない
ことがわかる

283 :名無しさん@大変な事がおきました:04/07/25 02:00 ID:gPe5wcuN
277・278
検討するまでもないと思います。私はこの方法でなんとか食べてます。


284 :名無しさん@大変な事がおきました:04/07/25 05:06 ID:0NkAOuXh
>>277
とんだDQNだと思ったら、照る太郎スレにいる奴か。道理でな

285 :名無しさん@大変な事がおきました:04/07/25 09:31 ID:t5fXkvl8
ふつうにダメでしょう?
よく読んでませんが、オプションを手動でやってる感じですか?
それだったら、ふつうにデルタヘッジでオプションと先物でいいんでわ?
買いやすいオプション売ってませんけどね。
すなわちオプションのある品目でやるってことになります。

タートルズで無く、本家(元を考えたヒト)は、
たぶん「そのポイント」でデルタヘッジ建ててるだけでしょう。
他のヒト達が「そのポイント」でポジション積み上げてくれる利点はじゅうぶんです。
トレンド発生ってことだから、逆方向のオプションが割安にもなってるだろうし、
大量の順張りポジションが、値段を下げてくれもするでしょう。

当面はタートルズの方が華々しく勝つでしょうが、
長い間には、本家にお金は流れて行くでしょう。
時としてどかんと。
しかもリスクが最小だ。
わかりきったことだが、「儲けるためにでなく」
「リスクを減らすために」タートルズに手口を教えたことは、
それは見えている。決定だ。
上記、推定手口は当たってるかどうかわからないけれども。
メジャーになるということは曲がり屋になるということかもしれない。

286 :名無しさん@大変な事がおきました:04/07/25 11:15 ID:SszgpT+L
ある政府関係者が
「来年、政府が国債デフォルト宣言をする」と
言っていました
ホントでしょうか
誰か教えてエロい人!







287 :赤服 ◆7pV.Voodoo :04/07/25 11:16 ID:74xyFC6V
>>282
基本線としては賛成。>>285も正統な方法だと思う。

その一方で、二つのシステムをひとつのアカウントで動かし、
名目で両建てになるところを、実質の片建てで制御するならば、
それなりのシステムらしく見えます。

双日へリストラ・システムとして売り込みに行けるか?
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1090026185/106

288 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/07/26 09:29 ID:686JCafK
>>283

もっと無駄のないやり方を教えてやろう。

売り2枚、買い1枚なんてことをやらず、売り1枚でも同じことだろう。

要するに、タートルズに逆張りし、失敗したらひっくり返すというだけ。そし
て、それで食えるときもあるのは確か。

289 :納豆:04/07/27 01:41 ID:nSg4BaMl
>279,280,284
気に障っちゃいましたか?
ごめんなさい

>281
混乱しちゃいますか?

>282
私は普通に鞘取りもやるので、両建てに抵抗がないせいかもしれません。
また、私の書き方も悪くて、3匹というのを強調しすぎました。
基本的には、2つのロジックなんです。
ひとつは、タートル。もうひとつはタートルスープと同じで、
タートルの勝率の低さに着目した逆張りシステム。
システム屋さんなら、ひとつのロジックで複数の銘柄を運用してリスクを分散するでしょう?
また、ひとつの銘柄を複数のロジックで運用してリスクを分散しますよね。
この場合は、二つのシステムが逆相関の形なので効果的にリスクを分散できるかなと。
こういう理解なら、システム屋でもOKでは?
つまりは、287さんのおっしゃるとおりなんですが。

>285
実際の具体的な、長短は私には分かりませんが、
なるほど、価格の変動をX軸、損益をY軸に取ると似たようなグラフになりそうですね。

>288
私の思いつきより、一段洗練されてますね。
手数料分だけ明らかに得しそうです。
また、これなら両建ては無駄という批判も避けられますね。

タートルは、通用する、通用しない、という話で止まっていて、レスも減ってたので、
システムの長所を生かしつつ短所をカバーする方法を提案するという方向へ
話題を変えようと考えたのですが、思ったよりも反応があってよかったです。

290 :名無しさん@大変な事がおきました:04/08/10 15:20 ID:MVGCW2Rs
ニンジャ ミュータント タートルズ

291 :名無しさん@大変な事がおきました:04/08/21 00:29 ID:IWrcFs9a
和訳すると亀達

292 : :04/08/21 17:03 ID:Hbrdl0XX
保全上げしときましょう。
発想自体には謎も有効性も感じ取れます。
順張り亀でも逆張り亀でも。

293 :名無しさん@大変な事がおきました:04/08/27 21:14 ID:JObUq+QA
おわり?

294 :名無しさん@大変な事がおきました:04/09/03 21:41 ID:nrNMXk4O


295 :名無しさん@大変な事がおきました:04/09/09 20:23 ID:Heu8R+5S


296 :◇◇◇:04/09/16 22:30:16 ID:5RlXdOmH
-●●●-

297 :名無しさん@大変な事がおきました:04/09/29 07:10:30 ID:lR+XfRRi


298 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/05 07:43:54 ID:D+MFCeYs
               ゚・ 。  ・。
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  −=≡    _  o━ヽニニフ ))
 −=≡   ( ゚∀゚)彡。・゚。・⌒)
−=≡   ⊂   o━ヽニニフ ))
 −=≡   ( ⌒)  チャーハン!チャーハン!
  −=≡  c し'

299 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/16 17:17:30 ID:EnFWxeYK


300 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/18 01:39:12 ID:sI3Y9FHy
うほ

301 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/18 03:30:21 ID:Fcltxv9r
亀のように長生きが出来るのかと
まねてみたら日経先物ではここ半年で破産したシステムだそうです。
確かに長期のボックス相場では大損するよね。

302 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/18 15:13:44 ID:XBMDq2HF
死ステム(・∀・)ニヤニヤ

303 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/19 05:33:47 ID:clBsMddX
死捨て無 ガ━━(゚Д゚;)━━━ン!!

304 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/20 14:45:49 ID:Wd8W92tK
東京ガソリン3月

Nを用いた最大建玉枚数
5千万: 3.92枚
1億: 7.84枚

305 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/21 21:47:43 ID:jHCLiunw
永田さんのタートルポジションを思い出してしまった・・・スレ違いでスマソ

306 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/22 01:34:42 ID:DLtPkCQp
>>301
破産?
あほなこと言わないでね、大阪の日経に関しては儲かっちゃいないが
2004年はたいした損じゃないだろ

単銘柄にかけるわけじゃないから別に日経が調子悪くても
JGBでカバーできればそれでよし、JGBもそれほど儲かってないが

307 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/23 00:10:38 ID:o73nGTxI
ほとんどの人間が挫折し、途中で投げ出してしまうこのタートルシステム
4年間運用しつづけている、俺ってけっこうすごいかも?
うふ

308 : :04/10/23 22:33:39 ID:U1QeFYj/
>>307

同じように運用されてる方がいましたか。
何だかんだ言っても、これって結局は上手く機能してますよね。
問題は損切り幅とスリッページだと思います。

309 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/24 00:18:18 ID:l/ryYjDp
>>308
完全オリジナルじゃ厳しいよ
それなりにストレスがないように工夫している
また分散する銘柄構成も重要だと思うよ

まさにタートルズの秘密だね、まあ秘密にするほどの工夫じゃないけど


310 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/24 17:09:42 ID:l/ryYjDp
タートルよりトリプルムービングアベレージが面白い
勝率はタートルよりさらに低いが、少数の大勝により
タートルより運用利回りがいい

しかし、それなりの資本が必用なんだよね、100万ドルレベルからじゃないと・・・

311 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/24 20:30:09 ID:DVyawcIZ
亀は三年

312 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/25 17:40:31 ID:kT81gtkp
今月けっこうタートル波に乗ってますよ!
でもビックウェーブの後はしょぼーんだから糠喜びはだめですね

313 :名無しさん@大変な事がおきました :04/10/25 21:12:34 ID:4puGsNmb
ラッセルサンズと、オリジナルのPDFでは、少し内容が違いますね。
PDFファイルの12ページから、ヒーティングオイルを例にして、
Nなどのの説明があります。
14ページの、日々のNは、どうやって計算すればいいですか。

314 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/25 21:38:47 ID:m3uWX8mj
オリジナルのPDFってどこにあるの?

315 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/27 05:03:25 ID:9haLxhsp
おまいら、つなぎ足でタートルやてるのか

316 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/27 05:05:13 ID:To+8rh7G
過去ログ見れば出てきますが...
http://originalturtles.org/ ここのtheir systemの所から落せますよ。

317 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/27 11:00:02 ID:tlHloB/e
>>315
期先メインの日本の商品先物なんてやらない

318 :名無しさん@大変な事がおきました:04/11/02 21:01:58 ID:n5/l3d7p
>>313
比較してみたけど大差なかった
タートルズの秘密ではNの値をSMAのATR(15)
オリジナルタートルズではEMAのATR(20)で計算してるだけの違い(だと思う)

319 :名無しさん@大変な事がおきました:04/11/09 12:44:48 ID:MyM6C3qP
ATRが15日だとか20日だとかは些細なことだよね
大きくパフォーマンスを左右するのは以下の3つの要素かな

ポーフォリオ構成
Trade If Last is Winner を有効にするか
ユニット数を1にするか最大4まで拡大するか



320 :名無しさん@大変な事がおきました:04/11/10 02:10:16 ID:lzcF63RZ
もれのタートルシステム、今年はマイナスで終わりそうな気配
現在、年初からマイナス8パーセント。あと2カ月ないけど
回復するかな?せめてプラスで終わってほすい

321 :煽り ◆cnH6MPVwpc :04/11/10 09:21:07 ID:xduT/FBh
タートルシステムのNってどおいう意味ですか?
解説してください。

322 :名無しさん@大変な事がおきました:04/11/28 20:22:02 ID:f2WgfDN5
過去n日間の高値のブレイクで買う
と言っても、その水準がそのn日間の戻り高値である場合とそうでない場合では、
成功率に違いがあるような気がするが…

323 :名無しさん@大変な事がおきました:04/11/29 00:24:00 ID:kz3luC25
>>322
そんな些細なこと気にしないように!

324 :名無しさん@大変な事がおきました:04/11/29 02:24:02 ID:7n7pCZhK
タートルズの手法を続けられる人って尊敬します。

325 :名無しさん@大変な事がおきました:04/11/29 15:03:36 ID:J11kkw67
>>324
うん、尊敬してね!

326 :名無しさん@大変な事がおきました:04/11/29 17:08:06 ID:J11kkw67
ユーロダラーとユーリボーの短期金利物のロールトリガーって迷うんだよね
ちみたちはどうしてる?

327 :名無しさん@大変な事がおきました:04/11/30 13:39:26 ID:kcAj0dDr
なんだかんだ言ってもさ今年もユーロの上昇トレンドをゲットして
タートルシステムはプラスで終りそうな気配だね。ドローダウンが
大きく万人向けしないところがこのシステムのいいところだね。
とりあえず毎年最終的にはプラス勘定だから使い続けるね

328 :名無しさん@大変な事がおきました:04/11/30 13:45:04 ID:6An4SGkW
きっとそこが長く注目される理由なのでしょう。
万人向きならそれだけで期待値は下がりますよ。

329 :名無しさん@大変な事がおきました:04/11/30 13:47:44 ID:6An4SGkW
オリジナルのシステムでも何か万人向きじゃないところが存在しないと
だめな気がします。
なにも複雑、って意味で無く、ばかばかしくて続けられないような何か、とか。

330 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/01 15:02:44 ID:yuYGu7/5
結局のところ、タートル図の手法を使ってる人って皆無なの?
このスレも盛り上がらないし、なんかスープがどうのこうのという
アンチ亀ばかりが目に付くし。。。

331 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/01 19:08:18 ID:rO/xi1hn
>>330
タートルズの手法って仕掛けうんぬんよりも銘柄分散が大切なんだから、
2chに来るような奴らの資金じゃ向いてないって事なんじゃないの?

332 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/01 19:12:39 ID:jwccGI49
>>330
三つ上のレスに使ってるひとがいるじゃん

333 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/01 20:12:10 ID:cEHqbmzd
>>332
ああ、いますね
でもそれ俺なんですけど・・・

>>331
うーん最低でも5万ドルあればそれなりにポートフォリオ組めますけどね


334 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/02 02:52:14 ID:FNmtRt+J
>>333

どんなポートフォリオ組んでますか?

335 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/02 12:12:04 ID:TEHKPXvx
>>334
3組のポートフォリオで運用してますが、最近お気に入りの金融先物オンリーの組合せは
必用資金量は10万ドル

US債券先物、欧州債券先物、US短期金利先物、欧州短期金利先物、ユーロ先物、円先物



336 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/02 12:16:33 ID:bfqXJcUj

だから本の値段が2万もするのか。金持ちオンリーってことね。

337 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/02 17:16:22 ID:TEHKPXvx
タートルシステムで重要なこと

欲張らないこと(リターンに目がくらみリスクを取り過ぎない事)
信じて使いつづけること

338 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/03 01:26:47 ID:pY0hvGki
タートルズがもらった初期資金って100万ドルだったっけ。
まあそんだけあれば多少のドローダウンなんて屁でもないよな。

339 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/03 15:58:52 ID:XB/iplNK
タートルシステムで重要なこと

他人に儲かっている事実を決して話さないこと
なぜならば真似してもドローダウンに耐えられず損失のまま途中で挫折すると恨まれるから


340 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/03 21:36:58 ID:mMC0O4b/
システムってのはどんなものでも難しいはな。
特に自分で作ったシステム以外は特に。
結局ドローダウンとの内なる闘いに勝たないといけないからね。

341 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/04 20:43:44 ID:cQMoIiab
>>340
そのとおりですね。
いくらバックテストやっても、DDの重圧はかかるからね

342 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/04 22:37:11 ID:jYFHVdu/
>>341
それに、変数いじれば既存のシステムもいくらでも改良はできるしね。ただし過去のデーターでの。
未来は保障されないから。なんともかんとも。困ったことだね。

343 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/05 13:48:22 ID://UpXhuN
でも、その銘柄がタートルシステムで突然通用しなくなることってない?
20年くらいのシミュレーションさせると、
最初は順調に利益積み上げていってるのに、
ある日突然損失を重ねていって何年も損失が続いてしまう。
ドローダウンというより完全に銘柄の質が変わってしまったのか?って
考えてしまわない?
これって今は順調に機能している銘柄でも起こり得る可能性があると思うけど、
そういう場合ってどこで見切りをつけるべきか悩みどころ


344 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/06 19:40:50 ID:5BnFI/Oc
俺の場合、債券&通貨の金融先物だけに集中しているから相関性はバリバリ
これが通用しなくなるともう破産街道まっしぐらだな
その時は田舎に帰って農業だな

345 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/07 17:01:55 ID:+W+q1Jar
タートルネッック

346 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/21 12:04:03 ID:XjEDtQkf
うぬ

347 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/22 00:48:36 ID:sAoNJdwz
こう思っているのは、私だけでしょうか?

タートルルール(スープは除外)=ドンシャンズ・4weeks=ダウ理論=TFブレイクアウト

どれをとっても、トレンドのある相場では100%通用すると思う。
というより、このルールってトレンドが発生した結果であって、当たり前の事。
とても理論なんて立派な物じゃないんだよ。
トレンドをプログラムで判定しようとすると、こうなっちゃうから面白いよね。
ただし、頭とシッポも食べようとすると痛い目にあう。
最安値で買い、最高値で売れば1000万のところ、500万でよしとしようよ。
短期トレードの繰り返しだと結局、この500万も難しくなるでしょ?
ピラミティングなんて論外で、逆に建玉を減らして行く。これが一番難しい事。
人間の欲って怖いよね。まるで麻薬のように思う。
少し下がっただけで、利食いたくなるのは自信の無い証拠?さらに欲がド転しろ!と悪魔がささやく。

結局オレは、中長期ブレイクアウトシステム+DTが最強と思い実践しているのだが・・・
当然、デイトレにおいても順張りしかやっていないよ。

348 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/22 08:10:59 ID:fj11AlU7
タートルシステムの神髄はマネーマネージメント。
仕掛けにばかり気を取られてるうちはどの指標使おうと頭一つ抜けることは無理。

349 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/22 08:36:13 ID:/XP2hBwr
低級者の意味不明な我論はどうでもいいが
とりあえず「私」か「オレ」に統一してくれよ。



350 :しおん ◆s30b4Z2/sc :04/12/23 21:25:07 ID:d4z/AQhX
>>347
賛成。さらに+さや取りです。

351 :名無しさん@大変な事がおきました:05/01/05 22:17:25 ID:O5r6FJbx
うぬ

352 :名無しさん@大変な事がおきました:05/01/20 23:44:54 ID:sAGqNYI0
関連スレその1


【1662】石油資源開発【東シナ】帝国石油
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1105943932/l50

353 :名無しさん@大変な事がおきました:05/01/21 08:52:59 ID:Sr/K+Wyw
うぬ

354 ::05/01/23 16:37:08 ID:tRaXLxMD
age

355 :芋太郎 ◆K17zrcUAbw :05/02/06 20:20:10 ID:lQBKjWpw
亀頭^^

356 :名無しさん@大変な事がおきました:05/02/07 02:08:21 ID:DYLFueLc
亀頭関

357 :名無しさん@大変な事がおきました:05/02/07 18:42:49 ID:fk+sCovh
で、どうなの?

358 :名無しさん@大変な事がおきました:05/02/10 21:52:28 ID:5F8g+swx
age

359 :名無しさん@大変な事がおきました:05/02/10 21:54:38 ID:5F8g+swx
age

360 :名無しさん@大変な事がおきました:05/02/11 16:59:01 ID:IXfdytl8
かなしいね。 age の連続って

361 :名無しさん@大変な事がおきました:05/02/12 01:44:40 ID:A2ZP5V5X
hage

362 :名無しさん@大変な事がおきました:05/02/12 12:29:01 ID:2EdMGn7s
盛り上がらんね
昨年からこのシステムはエネルギー、穀物ですごい利益を出してるとおもうんだが
やっぱりシンプルすぎて詰まらないのが原因か。

363 :名無しさん@大変な事がおきました:05/02/15 19:43:46 ID:bQLLyFdH
最大DDがでかすぎるからっしょ

364 :名無しさん@大変な事がおきました:05/02/19 03:03:23 ID:ym7hFrZX
ドローダウンはポジションサイジングでコントロールできるが、
資金効率が悪くなる。どちらかといえば金持ち向けじゃないかね。

365 :hage ◆fXf0/HfFdI :05/02/19 22:16:29 ID:J4EUJPHL
hageますよ

366 :名無しさん@大変な事がおきました:05/02/25 01:25:33 ID:rxYnFOe+
かなしいね。 hageの連続って.................................

367 :名無しさん@大変な事がおきました:05/02/25 01:40:26 ID:mRQIDovr
EIA発表
原油在庫
2億9700万バレル
+60万      事前予想と変わらず
ガソリン在庫
2億2350万バレル
+180万バレル  事前予想よりも+120万バレルの大幅増加
軽質燃料在庫
1億1180万バレル
-70万バレル   事前予想よりも+110万バレルの大幅増加

368 :名無しさん@大変な事がおきました:05/02/27 19:57:17 ID:RtW05GJ/
かなしい..hage...

369 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/01 12:07:05 ID:AnlMsiZA
俺のタートルシステムは2004年の5月にピークをつけて
2005年2月末現在で49パーセントのドローダウンを記録している
非常に深い谷だ・・・ 厳しい

370 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/01 12:18:02 ID:xh/mNzGh
>>369
眩しいぜあんた!
つらい夜には俺の胸を貸してやるさ!!

371 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/01 21:27:26 ID:/OlxgXP0
とにかくボラティリティが戻らないことにはトレンドフォロー系はしんどすぎる。
株は01年から年々ボラが落ちて話にならない。


372 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/03 11:48:19 ID:K4D/R4NB
トレンドとボラティリティについて、何か誤解していらっしゃる
ような気がしますが...

373 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/03 16:39:36 ID:1aY2JeEW
そやねー トレンドフォローシステムを実際には使ってないんだろうね〜

374 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/03 16:56:22 ID:a+frajKC
>>369
49%って資産半分でっか?

375 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/04 06:21:39 ID:SLuKZsBC
過去最大級のドローダウンですから、ここからスタートするのであれば
リスクが少ないですよん ここでドローダウンが止まる保障はは無いけどねん

376 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/04 17:49:55 ID:SLuKZsBC
あ、最大級なドローダウンを被ってるのは海外金融先物ポートフォリオです
日本の商品先物は年初からプラス推移かな、日本の商品はやらないからデータだけだけど

377 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/04 20:24:09 ID:57hxOH2u
システムの見切り時って難しいよね
今年の1月に最大DD17%でシステムを休止した
亀じゃないけどね

378 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/04 23:31:36 ID:6VeOLMhG
かなしい...... hage

379 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/06 07:22:50 ID:tbfjb3SC
>>369
ドローダウン49%はきつくないかい?
資金全体ではどれくらいのドローダウンになっているの?

380 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/06 07:24:20 ID:tbfjb3SC
回答を期待してageておこう。

381 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/07 19:07:55 ID:4/Shb/eC
10万ドルが30万ドルちょいオーバーになり、ピークから15万ドルのダウン

382 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/08 00:11:38 ID:zgVhvYqO
>>381
なるほど、漢ですなぁ。実に豪快ですなぁ。
面白そうだから小さなポートフォリオ作って実験してみようかな。

383 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/08 12:21:20 ID:De1detGh
思ったんだけどさ、タートルって兎と亀から来てんの?

384 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/08 22:49:30 ID:aSSdp6Lk
いや、カメを育てるようになんたらかんたらだったような

385 :381:05/03/10 12:45:16 ID:FMJSV9Qs
>>382
小さなポートフォリオで実験は儲からないと思います
これまでの経験として、初期投資は大きくし1トレードのリスクを小さくする
ことをお勧めしますね。50万ドル、100万ドルレベルの初期投資で1トレードの
リスクを1パーセント以内に収める。分散はよく吟味して十分にね。

まさに禅のようなトレード、欲から開放され無心になることが必要
機械的に注文を毎日入れていくだけ、実につまらんです

386 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/11 01:41:25 ID:h/xSGOpn
>>385
既に悟りの境地におられるようですなぁ。
お勧めの種銭を稼ぐためには、もう少し頑張らねばなりませぬ。
もう1つ気になっているのが税金です。
金融ポートフォリオの中身が国外の先物だとすると、
雑所得→総合課税でゴッソリ持っていかれますよねぇ。
何か対策はされていますか?

387 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/11 18:10:21 ID:PGPMph5P
亀頭

388 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/12 21:13:00 ID:gdQ+Rorr
hageta?

389 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/16 12:09:48 ID:fZ020IsI
悲しいね... hage

390 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/03/30(水) 14:16:19 ID:mRJtV3v0
(´-`).。oO(海外投資で税金の話を出すと沈黙される事が多いのは気のせいだろうか…)

391 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/03/31(木) 00:19:19 ID:zhApC7pV
沈黙は金なり!

392 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/03/31(木) 07:23:16 ID:KBM0fJ3g
(´-`).。oO(やっぱりウルトラC級のスキームを考えているのかな…)

393 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/03/31(木) 07:26:23 ID:KBM0fJ3g
(´-`).。oO(あるいは大人なんだから分かるでしょう?ということか・・・)

394 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/03/31(木) 15:01:21 ID:Yw1jTcSx
合法的に対策するならオーストラリアに移住でもして本邦非居住者になるしかないだろ


395 :名無しさん@大変な事がおきました:皇紀2665/04/02(土) 02:18:16 ID:r48D9XnX
(´-`).。oO(確かに居住者のままでは限度があるよなぁ。PTも一つの選択肢か…)

396 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/04/05(火) 08:46:48 ID:RjLKlRgJ
武井さんとか大島さんとかのスキームが根こそぎ酷税にがっつりやられてる昨今
もう居住者ではどんなスキームを考えても酷税は課税してくるだろう
複利の効果を最大にして、大きく稼ぐならPTも視野にいれないとね

397 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/04/07(木) 21:45:19 ID:R5OwPk92
(´-`).。oO(コクドの手法は今でも大丈夫かな。あの形を作るのに随分時間がかかったらしいが…)

398 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/04/15(金) 07:45:12 ID:15YJfhql
_

399 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/04/16(土) 17:06:55 ID:8x1fb9X8
2005年はタートルシステムの調子がなかなかあがららない
ジョンWヘンリーもドローダウン中だからまあ仕方ないか

スタートするなら今がチャンスじゃないか
さあ君も仲間になろう!



400 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :2005/04/19(火) 09:01:31 ID:INtDCjBP
>>399

ドローダウンが半端じゃないんだよなぁ、多分。

401 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/04/19(火) 11:21:10 ID:q9QokQSz
大手トレンドフォロワーのMaxDD

Cambel l& Company - Financial Metal & Energies : MaxDD -41.92
DUNN Capital Management - WMA Program : MaxDD -49.88
John W Henry - Strategic Allocation : MaxDD -31.70
Chesapeak Capital Corporation : MaxDD -20.58

ドローダウンを減らすにはリスクを減らす必要がある、当然リターンも減る
我々のシステムもドローダウンは避けられないものとしてリスクレベルを設定しMaxDDが
30%に収まるように設計しているが、リターンも抑えられて年平均で30%程度になる

Everything is under control.

402 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :2005/04/19(火) 11:54:41 ID:INtDCjBP
>>401

やっぱり厳しいな。

通常DD > 50%でファンドはまず解散を免れない。DUNNの49.88ってのは問題ありだな。


403 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/04/19(火) 13:24:36 ID:35h5XYkz
>>402
タートルシステムのDDは市場の非効率を血眼になって
探し続ける事を放棄するための代償なんでしょうね。
数億程度の金額ならもっと効率の良いアプローチもあるんでしょうけど、
ヘッジファンドのような大金を運用するための非効率を探すのは大変です。
しかしDD50%というのは如何なものかと。

404 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/04/19(火) 15:13:19 ID:q9QokQSz
DUNNはイケイケすぎなんだよね〜
ChesapeakeのMaxDD=21.20% Annualized Return=16.51%あたりが理想かな
通年でマイナスになったのは2002年の-7.98%だけだしね。トレンドフォローシステム
なんてどこも似たようなシステムだろうけど、ここまで差が出るのはリスクマネジメント
の部分の差異なんじゃないかと思う。1300億円相当の運用だからすでに師匠のエックハートも
超えてるしね。

405 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :2005/04/24(日) 11:09:09 ID:7NhpXxkt
_

406 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/04/29(金) 08:28:38 ID:DXhCbHM5
今年は、タートルシステム苦しいねぇーー
2000年の再来かなぁ

407 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/04/29(金) 10:51:40 ID:bzYRpHRG
私のポートフォリオは昨日の債券の上昇で今年はやっとこさプラス
4月はプラスで引けそうなので、来週の大手トレンドフォロワーCTAの4月の成績も
プラスになっていると思われる。このまま債券上昇、株下落、エネルギー下落のトレンドが
継続すれば大きく回復出来そうだが、まあ期待しないで淡々と発注をしていこう

408 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/04/29(金) 11:27:08 ID:DXhCbHM5
そーかー俺債券やってないからなぁ・・JGBって証拠金いくらだっけ?
今年は株ではプラスだが、穀物も金属もソフトもダメダメですわ

409 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/04/29(金) 12:34:04 ID:bzYRpHRG
今、JGBの新規オーダー作ってチェックマージンしてみたら3700ドルだったよ
東京のJGBはサイズが大きいから、私はシンガポールのミニJGBで代用しているよ
ミニの証拠金は510ドルくらいね


410 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/04/29(金) 12:57:31 ID:bzYRpHRG
あ、3700ドルって安すぎだな、イントラデイマージンだわ
インタラクティブブローカースのオーバーナイトマージンは
TSE JGB Initial 800,000円 メインテナンス 640,000円
SGX miniJGB Initial 108,000円 メインテナンス 80,000円

ひまわり証券は200万の証拠金を要求するみたいだねw


411 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/04/30(土) 08:20:59 ID:Vucfg9HZ
>>409 >>410
SGXのミニJGBはスプレッドが大きくない?
日足ベースのトレンドフォローならそんなに気にならないのかな。
IBだったら必要最小限の証拠金で出来るけれど
JGBをオーバーナイトするのなら200万円でも危ないような気が…。

412 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/04/30(土) 16:39:01 ID:nLKW1yus
そうだねミニJGBはスプレッドが2~3poimtで板も薄いから発注に気を使うよね
中期でポジションを取るトレンドフォロー手法だから多少のスリップコストは無視だね
リスクは総資金の1%までしか取らないからフルスペックのJGBだと1億ないと1枚売買出来ない

413 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/05/06(金) 10:21:24 ID:Ftr8pS4y
DUNNキャピタル WMAプログラムの4月の成績がでましたね
予想値でマイナス15.01%これで今年は-27.04% ドローダウンは-54.17%に達しました
4月に大幅損失になっているとは思いませんでしたね、他のトレンドフォロワーはちょい損、ちょい儲け
程度で大きくリカバリーできたところは無かった模様。厳しい状態は以前続いています。

414 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/05/10(火) 22:57:27 ID:0PnUlCxQ
>>413
どこでみることができますか?

415 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/05/11(水) 03:16:27 ID:av0x2Sas
>>414
http://www.barclaygrp.com
http://www.iasg.com

他にもいいサイトがあったけど、忘れてしまいました
おすすめがあれば補足お願いします

416 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/05/11(水) 08:16:20 ID:oIK9m3Bm
>>415
ありがとうございます。
ちなみに私のDDも拡大中です(^^;


417 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/05/17(火) 16:39:37 ID:kpZQgzH0
_

418 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/05/21(土) 00:15:13 ID:bJ7rtR3w
日本市場ではゴムが一番タートルに向いていると思うんだけど、どう?

419 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/06/01(水) 13:50:57 ID:mAgexJrZ
五月が終了しました、私のポートフォリオは5月は10%の利益で終了しました。
昨年9月からのドローダウンをほぼ穴埋めし、これから水面に浮上しようかという
ところまで盛り返してきました。年初からの利益は9.8%になりました。

今月の雑感として、米国及びドイツ国債先物の上昇が大幅に収益に貢献した一方
エネルギー先物は一時期ショートポジションで含み益を増大させたのですが月末に
かけてそのほとんどを吐き出す形になりました。また最終日の5/31日のユーロの
大幅下落も大きく収益に貢献し5月を終了しました。

今週末には大手CTAの5月の成績が出てくると思いますが、彼らも大きく収益を
出しているといいですね


420 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/06/22(水) 21:00:54 ID:qh6Uo9Mj


421 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/07/13(水) 09:24:36 ID:pI3x5+86
ここ数ヶ月好調だったタートル戦略だけど
ここ数日トレンドが変化してきたように感じる
今年は半年経過して現在+45%

422 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/07/29(金) 14:52:19 ID:c7yYNlgd
PLフィルターによって20/10システムのシグナルを無視したとしても、
それがトレンドに発展してしまった場合には、
55/20システムがfailsafeとして働くわけだが、
55/20のシグナルを待たずに、
20/10システムの増し玉のタイミングで
無視したシグナルを復活させるのはマズイのだろうか?

423 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/07/29(金) 18:49:15 ID:FPq+Lmv+
iiyo

424 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/07/30(土) 17:00:46 ID:A8+ntFeR
ぼくちゃんはPLフィルター外してるもんね〜

425 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/13(土) 00:30:49 ID:MQjJIs+Z
なんか今年もぼろ儲けだな
毎年こんなに儲かっちゃっていいのかな

426 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/13(土) 00:53:07 ID:9u7ColIS
おれにもおしえろやー

427 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/13(土) 01:13:36 ID:MQjJIs+Z
絶対に誰にも教えないって約束出来る?

428 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/13(土) 04:32:49 ID:9u7ColIS
>>427
約束するー!
っつうか、以前某スレでこの会話のパターンがあったんだけど、
ひょっとしてあなたは1j?


429 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/13(土) 13:23:52 ID:MQjJIs+Z
じゃあまずはお守りとして、亀か亀の置物購入して
目の見える所に置いて感謝することからはじめよう

430 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/13(土) 14:58:01 ID:RFFLEZM3
それ面白いと思ってんの?

431 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/13(土) 15:31:50 ID:9u7ColIS
招き猫ならあるんだけど

432 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/13(土) 18:09:33 ID:XfmuqxFQ
まあ猫でもいいよ

儲かりすぎて困っちゃうから、あまり人には言わないでね
巨万の富が築けますよ

433 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/13(土) 18:38:48 ID:9u7ColIS
この先のオチとか大丈夫かな?

434 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/17(水) 06:19:43 ID:1GAVPtGz
続きはどないなっとるんじゃー

435 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/19(金) 16:00:26 ID:5dmeriVN
債券のポジションメイクで忙しいのじゃ
ほほほ

436 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/19(金) 23:11:39 ID:ARW57hww
待ってくれやー

437 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/25(木) 06:07:08 ID:aX2XFxeC
やばい、儲かりまくりのソフトを手に入れてしまった
まずいな、世界中の富が集まっちゃうよ
ほどほどにしとこ

438 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/25(木) 08:19:52 ID:vvSCJpzj
>>437
今ごろネットカフェに走っていて

「まじっすか?教えてください お願いします」とか書き込んで

そおんでもって家に帰って

「これっす」

とか言って自分のソフトを紹介したりする人じゃなりませんように


439 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/25(木) 08:55:11 ID:+9vECd3c
亀や亀!亀の置物はどないすんねー チンチンやで〜

440 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/25(木) 13:06:51 ID:RhVeNZxE
「まじっすか?教えてください お願いします」

441 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/25(木) 13:08:25 ID:V8BcjTHv
「ちょー教えてホスイっす」

442 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/25(木) 13:09:02 ID:YQHsxcBG
いやっす

443 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/25(木) 13:09:12 ID:aX2XFxeC
「これっす!」


444 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/25(木) 13:09:54 ID:aX2XFxeC
いやー、台風なのにネットカフェはしごはキツかったす

445 :TT ◆TPTLyrtiCs :2005/08/26(金) 00:24:32 ID:jzzEkgev
仕方ないね、私がちょっとだけ講釈してあげようか
まずはテキストが必要だな
週末までに「タートルズの秘密」を買うように

446 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/26(金) 00:39:42 ID:XwjT0/fz
たけーよあれたかすぎだよ、最初のほうしか必要じゃないと思うし

447 :TT ◆TPTLyrtiCs :2005/08/26(金) 01:01:13 ID:jzzEkgev
たしかに高いな、不必要な部分を無理矢理つけてページ数を確保した感じだな
じゃあ、図書館で最初の方と必要な部分とコードをコピーでよろしい

はい、ここまででなにか質問は?

448 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/26(金) 01:32:21 ID:PnBC2zcA
現役で相場張ってる元タートルズってまだいるの?

449 :TT ◆TPTLyrtiCs :2005/08/26(金) 01:51:21 ID:jzzEkgev
運用資金量と安定性ではChesapeake Capitalを運営するJerry Parkerが一番の成功者だろう。
彼のファンドは1400億円の資金量で比較的リスクを抑えた運用で成功している。
運用金額ですでにエックハートを超えている、ドローダウンの少なさが機関投資家の資金を
引きつけているのだろうか

450 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/26(金) 01:58:15 ID:PnBC2zcA
なるほど
彼らが学んだのは
つまりは仕掛けがどうのとかより
ポジションサイジングなんかの資金管理が重要ということみたいだね

その本読んでないからこの辺で失礼します
どうもでした

451 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/26(金) 03:34:42 ID:QCmKYyZz
明日つかう

452 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/26(金) 04:09:24 ID:+KZUi99D
チェサピークはむちゃくちゃドローダウンしてなかった?

453 :TT ◆TPTLyrtiCs :2005/08/26(金) 09:27:25 ID:jzzEkgev
Chesapeake Capital-Diversifiled
Annualized Return 16.15
Maximum Drawdown (20.58)

Eckhardt Trading Company-Std
Annualized Return 27.74
Maximum Drawdown (29.08)

Cambell&Company-Finacial Metal&Enagies(Large)
Annualized Return 15.06
Maximum Drawdown (41.92)

チェサは最大で20.58%これは比較的少ない方だと思いますが最近は
http://www.transtrend.comあたりが低いドローダウンでいいリターンを
あげてますね。

Transtrend-Divereifiled
Annualized Return 19.25
Maximum Drawdown (9.36)


454 :TT ◆TPTLyrtiCs :2005/08/26(金) 11:50:18 ID:jzzEkgev
正直「タートルズの秘密」は中途半端だから英語が読めるなら
http://www.originalturtles.org  のPDFで十分だろう
あとは「魔術師たちの心理学」でその手法の有効性を再確認し
「トレンドフォロー入門」で彼らの過去の成績や考えを学ぶといいと思う。
コストは1万円w

455 :TT ◆TPTLyrtiCs :2005/08/31(水) 01:50:51 ID:pD5gYg0a
なんかみなさん興味が無いみたいなので、一言だけ

リスクを低く設定しても十分儲かります
ポートフォリオ構成とマネーマネジメントがこのシステムのキモです
のでみなさん頑張ってください

456 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/09/01(木) 20:10:25 ID:kRg0mb3v
マネーマネジメントはポジションサイジングの公式があるから大丈夫だけど、
問題はポートフォリオだよな

457 :TT ◆TPTLyrtiCs :2005/09/05(月) 02:50:34 ID:pi4gavoo
http://cme.texterity.com/cme/200508/
ジョンヘンリー氏、ダイヤの指輪でか過ぎw

458 ::2005/10/03(月) 16:52:17 ID:XJLUQyKX
2年近く前に立てたこのスレが未だに残ってるのをみて驚愕しました。w

459 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/10/03(月) 18:46:46 ID:K4XMYgJc
ここは本物だけが集ういぶし銀スレ

460 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/10/04(火) 22:25:13 ID:s9bqS3VS
読んでるだけで勉強になります。

461 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/10/11(火) 14:35:22 ID:55DI/3Cb
test

462 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/10/11(火) 14:36:35 ID:55DI/3Cb
2test

463 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/10/11(火) 23:56:35 ID:z2UbNyYY
いぶし銀集合だムフフ

464 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/10/31(月) 09:40:50 ID:CisD2Lds
ところで、originalturtles.orgのPDFが消えている。

465 :TT ◆TPTLyrtiCs :2005/11/01(火) 21:25:09 ID:2THvx2Wr
さあ11月だ!
タートル様は10月は毎年ご機嫌がよろしくない
年末にかけてもう一発大きな波をお願いしますよ!

466 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/11/08(火) 11:11:27 ID:bj8AnGlT
経験と判断力。

467 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/11/08(火) 14:08:09 ID:Xf7TryFS
それとボンバーヘッド


468 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/11/30(水) 14:23:19 ID:B71hhEcW
>>457
ほんとにデカイwww
思わず画像を保存しちゃったよwww

469 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/12/01(木) 14:19:54 ID:gN1Zra8P
>455
>なんかみなさん興味が無いみたいなので、

多分、ここは過疎スレで人が少ないだけかと。
私は非常に興味深く読ませていただきました。
ありがとう。

470 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/12/09(金) 10:09:54 ID:zxL4Nd2R
>464
ここにありました。
http://www.originalturtles.org/system.htm
Curtis Faithのサイトはいろんな情報がありますね。
検証ソフトも面白そうです。

471 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/02/07(火) 11:29:34 ID:M2Gtvyx6
保守

472 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/04/12(水) 00:56:41 ID:jUHu2vkB
資金配分がすべて

473 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/04/12(水) 11:58:36 ID:X4aqryj1
全て運次第

474 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/04/12(水) 13:27:36 ID:YSnpZam8
地球ドラマチック 
4月12日(水) 19:00〜19:50
NHK教育

▽また地球上の生物の中で初めて海から陸への進出を果たした、全長3メートルのサソリが登場。

さらに、哺乳(ほにゅう)類、鳥類、爬虫(はちゅう)類の祖先となった魚を紹介する。


元を辿れば魚かよ
ホント昆虫は敵だな

475 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/04/12(水) 13:28:23 ID:YSnpZam8
誤爆

476 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/04/29(土) 02:37:52 ID:QSERorKk
タートルスープもやる奴増えてぐちゃぐちゃに

477 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/05/10(水) 21:49:23 ID:xu7A4bq1
タートルシステムが最強だと気づいて実践しているのは
もしかして俺だけか?

478 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/05/10(水) 22:01:55 ID:pzCRFSJG
どうしたらそんな結論が導き出せるのか

479 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/05/10(水) 22:40:21 ID:xu7A4bq1
おお、あなたもタートルシステムの虜ですか
すばらしい、ぜひ続けましょう
幸せになる唯一の方法ですもんね

480 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/05/10(水) 23:20:06 ID:UlfB/zA7
   ,;f     ヽ           
  i:         i          
  |         |         
  |        |  ///;ト,     
  |    ^  ^ ) ////゙l゙l;   <ありがたや、ありがたや〜   
  (.  >ノ(、_, )ヽ、} l   .i .! |      
  ,,∧ヽ !-=ニ=- | │   | .|      
/\..\\`ニニ´ !, {   .ノ.ノ       
/  \ \ ̄ ̄ ̄../   / .|


481 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/05/11(木) 14:12:14 ID:+KI+AFyB
今日もタートル様で大もうけです
ありがとうございます
本当にすばらしい!

482 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/05/13(土) 00:01:02 ID:Q4YkK6ir
そんなこと言ってぬか喜びしてる内に中国や中東の奴等も使うようになって
ダマシも日数も一層ランダム化してスープでも儲けるのが難しくなるぜきっと。
エックハートが悲観的なのは正しいぞきっと

483 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/05/15(月) 00:24:09 ID:P/ikmtUU
コベルの糞本が中国語でも出版されてるし

484 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/06/17(土) 11:07:00 ID:OaVWNciO
タートルシステムは定期的に無謀な運用者を破産に追い込む
あるいはやる気がなくなるほどにドローダウンさせる
どうやら今年がその暗黒の1年らしいぞ

485 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/06/20(火) 22:21:01 ID:9MeyVGrP
今年がそうだとあらかじめわかっているなら
スープにすればいいだけでしょう?

486 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/06/20(火) 23:00:08 ID:uSE4Cmu7
かーめあーたま どっぴゅ

487 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/06/20(火) 23:51:07 ID:0OUVk3P9
>>485
あらかじめ分かる?
君は予言者か?

暗黒の時代はリスクを抑えて耐えるだけのこと

488 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/06/21(水) 23:01:13 ID:jHrxWAgB
いや
預言者な>>484に向けていったんだが?

489 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/07/23(日) 03:12:34 ID:0e9lLGJx
うひょおおおおおお
タートルシステムで今年は大損ですよ!
来年に期待

490 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/07/23(日) 06:54:37 ID:QZE3hLgd
損切りと利確のラインの位置をうまく設定すれば
このシステムはまだ有効だと思うけど

491 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/07/29(土) 09:42:17 ID:NIpKJMt2
そりゃ、うまく設定すれば
どんなシステムも有効だ


492 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/07/29(土) 09:59:10 ID:gey2kneZ
>>491
いや、どんなシステムもってことはないよ。
タートルシステムがなぜ有効かというと、
おそらく多くのプレーヤーここまできたらどうしても損切りしたくなるような普遍的水準をとらえているからと思う。


493 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/07/29(土) 10:29:44 ID:c7DBElty
( ´,_ゝ`)

494 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/07/29(土) 12:37:33 ID:tGzumdeK
決済のかけ方を教えましょう。
【グローバリー福岡支社の場合】
午後1時過ぎ頃、成合と言う者から電話がかかってきたので、すべて決済をかけるように伝えた。
成合はちょっと待ってください、と言って、國村勇起に電話を代わる。 
國村勇起:不足額があるから決済がかけられません。
私:どうしてですか。どういう法律があるから駄目なんですか。
國村勇起:あなたのいっていることはキチガイですよ。そんなことはできませんよ。
私:とにかく、根拠となる法律を言ってください。
國村勇起:不足している状態では決済をかけられないんですよ。不足額を埋めるには1月一杯がかかるって言ったじゃないですか。どうしてそれまで待てないんですか。
私:とにかく具体的に法律の名前を教えてください。
國村勇起:あんた法律法律って、そんなことができると思っているんですか。例えば水道代・電気代だってきちんと払わずに使うことはできませんよ。(多分このようなことをいっていたと思います。)
私:そんなことを言われてもねえ。具体的な法律を言ってくれないと。
國村勇起:じゃあ、もしすべて決済をして、あなたはあとで不足分の金を払ってくれるんですね。
私:はい、払いますよ。で、具体的な法律は何なんですか。
國村勇起:あんた、法律法律って‥‥‥ 
私:とにかく具体的な法律を言ってくれないと。‥‥‥こっちも仕事が忙しいので。すべて決済をかけてください。お願いしますよ。
國村勇起:ちょっと待ってくださいよ。(多分このようなことをいっていたと思います。)
私:すべて決済をかけて下さい。お願いしますよ。
と言って電話を切った。
先に金を振り込まなければ決済をかけられないという嘘がきかなくなる。根拠となる法律も言えなかった。
というような形で決済をかけられます。


495 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/07/29(土) 12:39:00 ID:tGzumdeK
>>494の続き
その後、3時ごろまで約10回携帯電話にかかってきたが、無視してそのままにしておいた。
留守電の伝言が1件入っていた。
内容:
「あのグローバリーの國村(勇起)ですが、すべて決済をしておいてくれと言い残されましても、何月何日、どこの市場のものなのか指示を受けないことには出せないものですから、至急折り返し連絡をお願いします。」
3時過ぎ頃、職場に國村勇起から電話がかかってきた。
職場で個人的な話はできないので、携帯電話にかけるように伝えた。
そして、職場を少し離れた。再び國村勇起から携帯に電話がかかってきたので対応した。
私:出たよ。決済は?
國村勇起:あの、気持ちもわかりますけどちょっと話を聞いてください。
 そう言ってまだ取引を続けることを勧めてきた。
私:決済かけろ。
國村勇起:不足金があると決済かけられないんですよ。損失補てんの法律で決められているんですよ。
私:損失補てん?え?そういう法律があるの?「損失補填法」っていう名前?
國村勇起:え、ええ。株式の世界じゃ有名ですよ。
私:ふーん。知らないなあ。あとで調べておこう。
※ その夜、「損失補填法」という法律についてインターネットで検索してみたが、1950年に成立した法律で、炭鉱のことと関係して制定されたようです。株式市場のこととは関係がないようです。
その後も、取引を続けることを何度も勧めてきた。
私:俺も仕事が忙しいから。すべて決済をかけてください。お願いしますよ。すべて決済をかけてください。お願いしますよ。
と言って、電話を切った。
先に金を振り込まなければ決済をかけられないという根拠となる法律は「損失補填法」だという嘘をついた。
その後、7回携帯電話にかけてきたが、無視してそのままにしておいた。
その日の夜、携帯電話に営業課からかかってきたが、無視した。


496 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/07/29(土) 12:40:25 ID:tGzumdeK
>>495の続き
しばらく日が経ってから営業の江口伸吾(営業管理部)から留守電に伝言が入っていた。
「もしもしお世話になります。こちらグローバリー福岡支店営業管理部の江口と申します。お世話になります。
決済されてから何度も連絡しておりますが、一応ご確認で電話しております。残金が○○○○○○円残っている形になっております。こちらご返金等を希望されている場合は営業管理部の方までご連絡をいただければと思いますのでお願いします。失礼します。」
その後返事をせず、無視し続けた。
しばらくして○○○○○○円私の銀行口座に振り込まれていた。
その後は一切電話はかかってきていない。

※私の体験談でした。登場人物は実在の人物です。福岡支社には他に松岡慶祐(30代位、営業管理部)、池口正織(30歳前後、営業部第一課)、山本峰誠(20代位、営業部第一課)という者もいます(した?)ので、ついでに伝えておきます。一般市民の方は気をつけてください。


497 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/08/03(木) 14:51:40 ID:u4T3/gl7
タートルに参入するなら今がチャンスですよ!!!
こんなチャンス滅多にありませんよ!

498 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/08/03(木) 15:44:15 ID:eOjzZ49W
僕頑張ってみようかな
タートルスープを

499 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/08/03(木) 15:47:10 ID:u4T3/gl7
あー、スープね。
そういう間抜けな手法はやめたほうがいいな
財産は作れないぞ

500 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/04(水) 13:04:05 ID:GLST9xxJ
ああああああああ
今年は全然ダメダメだあああああ


501 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/04(水) 19:03:52 ID:e0b3uF+i
そうでもないでしょ

502 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/05(木) 08:20:03 ID:2FiOTEXJ
去年ほどじゃないけどそこそこ稼げてるよ

503 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/05(木) 11:28:49 ID:FZR+aDno
私はだめだああああああ
海外市場メインだからアアア

今年はマイナス5%位

504 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/06(金) 18:24:07 ID:NqftJIQs
PLフィルターの解釈がよくわからないんだけど

理論上の前回のトレードってのはブレイク方向を考えないのかな?

つまり 下方(失敗)→上方(成功)→上方(今回) 
この時は仕掛けるの? それとも見送るの?

505 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/06(金) 19:43:27 ID:f+UdSGx4
オリジナルタートルはドテン方式だから
基本的に買いか売りかを常にポジ
だから下方(失敗)→上方(成功)→ここは必ず下方になる(買い手仕舞いと同時に売り仕掛け)

PLフィルターを使うなら利食いだけでドデン売りはしない
次は前回ドデン売りしたものとみなし
その仮想売りポジが利食いできた場合は見送り、損の場合は買いを仕掛ける

506 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/06(金) 20:03:01 ID:TkZVuZcX
>>505
YOU 中途半端な知識で嘘教えないようにw

507 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/06(金) 23:09:09 ID:NqftJIQs
ドデンじゃないでしょ?
20−10システムなんだから
下方→上方→上方 上方→下方→下方
どっちも発生するでしょ

508 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/06(金) 23:45:51 ID:BX3fjwo/
もりもりあがってきました

509 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/07(土) 00:05:03 ID:NqftJIQs
誰かわかる人いませんかー?

510 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/07(土) 00:18:13 ID:agPQypK2
ブレイク方向は考えない

が正解

だけど、好きに改造してね

511 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/07(土) 01:30:18 ID:AkhnnwfC
なるほどー 勉強になった

512 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/07(土) 18:24:31 ID:hbk+MV+Y
タートルシステムのいいところはパラメータを適当にセットしても
利益が出るところですかね

PLフィルターはTrade If Last is WinnerはFALESにしたほうが成績は
若干良いと思います。年利で数パーセント変わるので複利だと大きな
金額になりますね。ドローダウンもFALESのほうが小さいので有利かと

513 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/08(日) 02:07:23 ID:nUGdlwBn
>PLフィルターはTrade If Last is WinnerはFALESにしたほうが

すいません これってどーゆー意味ですか??
エクセルしか使った事ないのでいまいちピンと来ません。。。

514 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/09(月) 00:22:22 ID:L/Nx8oWK
このスレ人気ないね

515 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/09(月) 01:45:14 ID:AeYXWV0N
そもそもタートルシステムの条件式がわからん

516 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/09(月) 11:44:00 ID:L/Nx8oWK
ラッセルサンズってタートルズ一年目で
(本の出版とは無関係に)クビになった人でしょ?

オリジナルタートルとかゆーPDFファイルは
ところどころ数学的誤りがあるから信用できないし

結局 真のタートルシステムは
タートルズとデニス、エックハートにしかわからないってことか

517 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/10(火) 23:31:15 ID:wT8vLyDM
デニスが180日ブレイクアウト研究してるんだってね

518 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/11(水) 13:26:32 ID:z+f6d34X
ブレイクアウトの日数なんてどうでもいいんだよ
俺は22日生まれだから22にしているけど
まあ、月の最初のほうに生まれた人は悲惨な結果になるかもしれんがw

519 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/11(水) 16:42:02 ID:/Kt8HPHN
”トレンドを捉える”って意味じゃ日数は別にたいした違いないかもね

でも 複利効果を使ったマネーマネジメントにおいてはかなり重要かな
その点、タートルシステムはよく考えられてる
単純なようでけっこう奥が深いね

もちろん180日システムもよく考えられてる
180日って数字にもそれなりに根拠があるってことだね

520 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/11(水) 16:53:19 ID:FlMVivJE
この間 昆虫図鑑バリの無駄にデカい〔タートルズの秘密〕読んだよ

上の人と同じ様にパラメータは20から50日までくらいならどれにしても構わないってね
とにかく多数派の逆に付けって頻りに強調してたな20日を皆がやりだしたなら
30日が機能するとか。まぁ天邪鬼になれって言うてるわ。人と同じ事してたらあかん。

521 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/11(水) 18:12:57 ID:z+f6d34X
最適なブレイクアウト日数なんて時代や市場によるからあまり深く最適化する
必要もないでしょう、それよりロスカットのパラメータ弄ったほうが効果的

522 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/11(水) 18:32:18 ID:/Kt8HPHN
資金管理パラメータを弄るとさらに効果的

そして資金管理パラメータを
N期間に対して利益が最大になるように最適化すると
エントリー&イグジット日数が可変することが最近わかった

タートルシステムはそのバランスがいい

523 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/11(水) 19:04:50 ID:Dty6Q+sl
>>522

imifumei

524 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/11(水) 19:10:11 ID:/Kt8HPHN
うん わざと解りづらくしてるからw

525 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/11(水) 19:15:19 ID:Dty6Q+sl
Youの意図するところの資金管理ってなんなのよ?
なんだか根本的におかしいような気がするけど、まあどうでもいいけど

526 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/11(水) 19:31:02 ID:/Kt8HPHN
もちろんポジションサイジングのことよ
特に増し玉とDD時のポジションサイジング

あと複合ポートフォリオの資金配分モデルかな

527 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/11(水) 19:54:19 ID:FlMVivJE
英単語だらけやがな ったく。

528 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/11(水) 20:01:19 ID:/Kt8HPHN
はははw
英単語使わないと何ていうんかなー
建玉数管理? ポートフォリオはわからん。。。

529 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/24(火) 14:37:15 ID:d4iPEnbL
age

530 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/11/28(火) 20:53:29 ID:qC8rybWg
ホス

531 :亀の兄弟:2006/12/06(水) 18:31:42 ID:BiCEG9Nv
タートルズの秘密は、最高の良書だ!20日間ブレイクアウト・システムは、
まやかしだが…資金管理についての大切な事がどの本よりも解りやすく書
いてある。ポジションサイジングとポートフォリオだけで十分に勝てる。
ブレイクアウト日数も、タートル・スープも、まやかしだな〜
でも、勝率が低く大きな利益を出すトレンドフォローの考え方は最高だ。
ありがとう!ラッセル・サンズ様…あなたは神様です。



532 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/12/06(水) 19:08:04 ID:GEZ41dgt
人のレス読まないんだね

533 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/12/11(月) 21:17:51 ID:eaHuUtD+
hosyu

534 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/12/18(月) 15:41:21 ID:YWVzKFSe
>>504

仕掛ける。

>>505

PLフィルターまで含めてオリジナル。

535 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/12/23(土) 19:27:23 ID:l/R2wjyc
タートルスープって有効ですか?

536 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/12/23(土) 21:42:55 ID:vikkks32
うん

537 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/12/23(土) 21:51:55 ID:5ilD6Hvk
おいしいよ

538 :535:2006/12/24(日) 09:17:53 ID:IFGag7DF
今度試しに飲んでみます

539 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/12/24(日) 10:52:00 ID:WIpjKjYn
>>535

有効な銘柄もある。

540 :535:2006/12/25(月) 20:30:56 ID:Nt68ocJH
>>539
何がお勧めでしょう? って教えてもらえないかなw
S&P500とかいいような気がするけど、どうかな?



541 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/12/27(水) 16:07:47 ID:kF58RJa/
>534

下方(失敗)→上方(成功)→上方(今回) ←仕掛けるんだ?

つまりPLフィルターはブレイク方向を区別するってことね

542 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/12/27(水) 23:47:59 ID:dRAhqp8S
タートルシステムって見方を変えるとロング・オプションの戦略だよね。
ということは同じエントリーサインでも、IVが低いときのレンジブレイクを重視すべきなのだろうか。

543 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/12/30(土) 01:25:09 ID:E4Obf+dT
>>541

微妙に違う。

タートルズの基本形は

 20日間レンジ上方ブレークアウト→買い
  →仕掛け値平均 - 2N→損切り
  →10日間レンジ下方ブレークアウト→利食い

 20日間レンジ下方ブレークアウト→売り
  →仕掛け値平均 + 2N→損切り
  →10日間レンジ上方ブレークアウト→利食い

となる。

PLフィルターというのは、20日間レンジブレークアウトの途転売買仮想システムで売りの
仮想利益が出た場合に実際には買わず、途転売買仮想システムで買いの仮想利益が
出た場合に実際は売らない。

ただし、FSというのがあって、55日間レンジブレークアウトが発生したら、PLフィルターを
無視する。


544 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/12/30(土) 01:26:02 ID:E4Obf+dT
訂正

微妙に違う。

タートルズの基本形は

 20日間レンジ上方ブレークアウト→買い
  →仕掛け値最高値 - 2N→損切り
  →10日間レンジ下方ブレークアウト→利食い

 20日間レンジ下方ブレークアウト→売り
  →仕掛け値最低値 + 2N→損切り
  →10日間レンジ上方ブレークアウト→利食い

となる。

PLフィルターというのは、20日間レンジブレークアウトの途転売買仮想システムで売りの
仮想利益が出た場合に実際には買わず、途転売買仮想システムで買いの仮想利益が
出た場合に実際は売らない。

ただし、FSというのがあって、55日間レンジブレークアウトが発生したら、PLフィルターを
無視する。


545 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/01/09(火) 18:25:27 ID:o1QoU/Tj
>>544

FSってラッセルが後になって考えたものじゃなかったっけ?

546 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/01/09(火) 19:27:06 ID:nRx7GmsW
>>544
2Nって何ですか?

547 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/01/11(木) 10:35:22 ID:UGqH1oA3
>>545

http://www.tradingblox.net/Rules/originalturtlerules.pdf
のp.23に出てくるから、最初からあったんだろう。

>>546

真高値 = 前日の終値と当日の高値を比べて、高いほう

真安値 = 前日の終値と当日の安値を比べて、安いほう

真値幅 = 真高値 - 真安値

当日のN = ( 前日のN * 14 + 真値幅 ) / 15

548 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/01/11(木) 10:41:35 ID:UGqH1oA3
タートルズの戦術の実践で重要だと思われるのは、逆指値を_使わない_ことだろう。

前日までの20日間高値を上抜いたら、その20日間高値に指値を入れる。

要するに、初速が大きすぎるものを狙わないってことじゃないか?

タートルズのシステムは市場の動きが速すぎると失敗する。20日間高値で買った場合、
じっくり11日間上げが続かなければ、利食いにならない。

549 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/01/11(木) 10:45:47 ID:UGqH1oA3
>>548への訂正

じっくり11日間上げ → じっくり11日間上げ基調

550 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/01/11(木) 16:57:07 ID:TQ//gR1a
>>547

「オリジナルタートル」がどこまでオリジナルなのか微妙
FSについては”タートルズの秘密”を読む限りだと
ラッセルのオッサンが思いついたようなニュアンスで書かれてるけど
やっぱりこっちの真偽も微妙

あと「オリジナルタートル」の
   N = ( 前日のN * 14 + 真値幅 ) / 15
これ指数平滑平均かな?
だとすると計算式が違う気がするんだが。。。。

551 :Loop ◆pCagQ2VMTg :2007/01/11(木) 17:10:50 ID:ySF55hrU
>>542
言えると思う。
ただの手動オプションじゃ?
ルールを神格化しすぎ、っぽい。

IV低ければ、逆方向のOP買いでヘッジ、
IV高ければ、サイズを小さくしてそのまま、
少量カバードのオプション売りを、逆方向にかけてもいいカモしれない。
カットしたら、オプションもカットするわけだ。

直感的には、そんなところかな?
実際に活発なOPがある市場だと、うまく機能しそうな気がする。

タートルズの本家自体も、部分手口をちょうちん付かせてるだけで、
本手は、上記のような複合ワザである可能性も高い
ような気もする。
もしくは、トリガーの一歩前でやってるか、タートルスープをやってるか。

タートルズのハナシもちょっとおかしい。
スープみたいなところでドテンしてるのを手柄ハナシみたいなインタビューもあるし・・・

全体が仕掛けだと思う。

エサにならないように、感覚的にエッセンスだけ抽出しても面白いカモ?

552 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/01/11(木) 17:36:26 ID:UGqH1oA3
>>550

指数平滑平均は

 今回平均 = 前回の平均 + ( 今回値 - 前回平均 ) * 2 / ( 設定期間 + 1 )

なので、タートルズのNの計算方法とは違う。

553 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/01/11(木) 18:22:33 ID:TQ//gR1a
>>552

N = ( 前日のN * 14 + 真値幅 ) / 15

これって何て計算方法?加重平均みたいなもん?
数学的な意味がよーわからん


554 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/01/11(木) 18:56:50 ID:UGqH1oA3
>>553

ワイルダー平滑とかいうやつ。

ワイルダーがテクニカル分析の基礎を確立しつつあったころ、コンピュータはまだ世間に
それほど普及していなかったので、手軽に平均を計算する方法が求められていて、さまざまな
平均の計算に移動平均ではなくワイルダー平滑が用いられていたとか。

555 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/01/11(木) 18:57:24 ID:uGB0QuLH
>>553
たぶん、指数平均みたいなものじゃないかな
普通に平均すると15日以前の数値は影響及ぼさないけど
指数平均だと古いデータの影響は少しずつ減っていくと思う
指数平均に直近の価格にウェイト掛けて加重平均にもできるのかな

556 :Loop ◆pCagQ2VMTg :2007/01/12(金) 15:47:02 ID:ZBwEvf0p
タートルズが手動オプションみたいなもんだとしたら、
手動のぶん、プレミアムを得してるような気もするが、
もちろん、そうとは言えないと思う。

プレミアムが安ければオプション(を使ってタートル的な回し)、
プレミアムが高ければ、小さくして手動、

そおいう戦略はとうぜんありうると思う。

557 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/01/12(金) 17:08:34 ID:9zhYA48M
やったことないやつが語っても
無駄なんだよ、ハードディスクもったないだろ
消えろ

558 :Loop ◆pCagQ2VMTg :2007/01/12(金) 17:19:51 ID:ZBwEvf0p
感覚的に言えば、

タートル的:レンジブレーク
逆タートル(タートルスープ)的:1トップ、Wトップ

こんなところだと思う。
オプション的、全体の構想はリークと別、と捉えてしまえば、
上記2種類にたいした差は無い。

ならば、オプションの流動性が高い市場(この場合は日経平均)
で上記を感覚的イメージ的に試してみることができる。
オプションを使うとは限らない。
上記、タートル的仕掛けイメージと、実際のツールを適合させて行く。

感覚的に言うと、17500接近で上方ブレーク、
このまま下げれば、逆タートル的トップ、
と捉えることができる。

すなわち、方向を指示したり、利確損切りのプラスマイナスを確定したり
しているので無く、単なる、仕掛けタイミングを指示するだけの
感覚的システム
を他人に機械的にちょうちん付かせる目的、
と考えてしまえば良い。
おおもとの仕掛けタイミングだけをエッセンス抽出し、
後は、損するか得するか、個々人の組み合わせ次第、
と捉えるわけだ。

ちょっと考えても、おおぜいが同じ機械的トリガーで売買したら、
いいカモになってしまう、
と思える。

559 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/01/13(土) 00:01:59 ID:UoUzqyYs
>>556
現物株の場合なら、デルタ1・満期なし・タイムディケイなしのコールオプションてところか。

560 :Loop ◆pCagQ2VMTg :2007/01/14(日) 11:36:29 ID:q3E6Y9YZ
きわどく売買繰り返すポイントの具合で、
デルタ0.6
って感じでしょう。
売買ぶんのロスは出ますが、プレミアムは無いわけです。

ロスと逆ブレーク可能性のぶんだけがプレミアム。

561 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/02/01(木) 01:06:38 ID:zn4Vgoqp
age

562 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/02/01(木) 06:12:05 ID:AcOK9lRr
原油は今日買いでいいの?

563 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/02/01(木) 14:39:58 ID:XeWPSp9j
今日は下がるぞ

564 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/02/24(土) 16:36:31 ID:MPlQrqrC
保守

565 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/03/03(土) 01:22:23 ID:GNWCqSyr
保守

566 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/03/11(日) 09:39:19 ID:ZFTuVbg6
保守

567 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/03/14(水) 18:45:40 ID:HvwpNCDH
ホシュ

568 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/03/14(水) 19:38:42 ID:Q/5EEIcH
タートルシステムは死にました


569 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/03/14(水) 19:59:28 ID:r3dTag9E
そうかな

570 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/03/18(日) 14:44:01 ID:y66a2Lea
保守

571 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/03/22(木) 10:10:21 ID:shRkrPFp
保守

572 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/03/26(月) 13:08:39 ID:Qorq0j6K
保守

573 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/03/27(火) 21:04:46 ID:uwzBvVC8
ago

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